操作风险

第1章 操作风险不仅仅是“其他”风险

1.1 全球化与放松管制的影响：风险暴露增加

1.2 巨额操作损失的例子

1.3 对冲基金中的操作损失

1.4 重要概念总结

第2章 操作风险：定义、分类及其在其他风险中的地位

2.1 风险是什么

2.2 操作风险的定义

2.3 操作风险暴露指标

2.4 操作风险的分类

2.5 金融风险的拓扑结构

2.6 操作风险、市场风险以及信用风险的资本分配

2.7 操作风险对银行股票的市场价值的影响

2.8 宏观经济环境对操作风险的影响

2.9 重要概念总结

第3章 新巴塞尔资本协议

3.1 巴塞尔银行监管委员会

3.2 巴塞尔资本协议

3.3 支柱I：操作风险的最低资本要求

3.4 支柱II：资本充足性和监管原则

3.5 支柱III：市场原则和公开披露

3.6 损失数据收集工作综述

3.7 保险的作用

3.8 在实践中遵从新巴塞尔资本协议

3.9 完善新巴塞尔资本协议：一些一般的关注点

3.10 重要概念总结

第4章 操作风险建模中所面临的主要挑战

4.1 操作风险模型

4.2 操作损失数据的特性

4.3 重要概念总结

第5章 频率分布

5.1 二项分布

5.2 几何分布

5.3 泊松分布

5.4 负二项分布

5.5 非齐次泊松过程（Cox过程）

5.6 可供选择的方法：到达间隔时间分布

5.7 操作损失数据的实证分析

5.8 重要概念总结

5.9 附录：离散型随机变量的基本描述方法

第6章 损失分布

6.1 非参数方法：经验分布函数

6.2 参数法：连续损失分布

6.3 扩展：混合损失分布

6.4 注意尾部行为

6.5 操作损失数据的实证检验

6.6 重要概念总结

6.7 附录：连续型随机变量的基本描述方法

第7章 α-稳定分布

7.1 α-稳定随机变量的定义

7.2 α-稳定随机变量的特性

7.3 估计α-稳定分布的参数

7.4 α-稳定分布随机变量的有效转换

7.5 关于操作损失数据的应用

7.6 重要概念总结

7.7 附录：特征函数

第8章 极值理论

8.1 分块样本极值模型

8.2 超过阈值峰态（POT）模型

8.3 对形态参数的估计

8.4 极值理论的优点和局限性

8.5 基于操作风险数据的经验研究

8.6 重要概念总结

第9章 截尾分布

9.1 报告偏倚问题

9.2 操作风险的截尾模型

9.3 基于操作损失数据的实证研究

9.4 重要概念总结

第10章 拟合优度检验

10.1 拟合优度的可视检验

10.2 拟合优度的常见正规检验

10.3 基于操作损失数据的实证研究

10.4 重要概念总结

10.5 附录：假设检验

第11章 在险价值

11.1 从直观上看，什么是在险价值

11.2 复合操作损失模型与操作在险价值的推导

11.3 在险价值敏感度分析

11.4 返回测试在险价值

11.5 在险价值的优缺点以及其他风险测量值

11.6 基于操作损失数据的实证研究

11.7 重要概念总结

第12章 稳健性建模

12.1 操作损失数据中的异常值

12.2 应用古典方法的风险

12.3 稳健统计方法概述

12.4 应用稳健方法分析操作损失数据

12.5 重要概念总结

第13章 模型相关性

13.1 操作风险中相关性的3种类型

13.2 线性相关性

13.3 其他相关性测度：等级相关

13.4 COPULAS

13.5 运用 COPULAS 函数整合信用风险、市场风险和操作风险

13.6 基于操作损失数据的实证研究

13.7 重要概念总结

后记

尽管操作风险一直被视为“其他”风险中的一部分——在信用风险和市场风险领域之外——然而它已迅速占领金融领域的最前沿。事实上，随着新巴塞尔资本协议的逐步执行，诸多金融专家，以及准备步入该领域的其他人士现在起必须熟知有关操作风险建模与管理的诸多事项。
　　由安娜·S．彻诺拜、斯维特洛扎·T．维特夫以及法兰克·J．法伯兹所组成的经验团队所著的《操作风险——新巴塞尔协议资本要求、模型与分析指南》将为您介绍与该协议有关的核心概念。该综合性指南以具有深刻的洞察力、专业性建议以及革新性研究而著称，它不仅呈现给读者有关操作风险的大量信息，还提供诸多案例以加深对所讨论问题的理解。
　　包括如下主题：
　　存在于操作风险建模领域的主要挑战
　　用于构建操作风险模型的诸多方法
　　在险价值及其在操作风险量化和管理方面的作用
　　新巴塞尔资本协议的三支柱结构