银行风险与经济周期

引言

1 信贷活动研究综述

1.1 信贷理论的历史渊源

1.2 现代信贷理论研究综述

1.2.1 国外研究综述

1.2.2 国内研究综述

2 《巴塞尔资本协议Ⅱ》与商业银行信贷活动

2.1 银行监管历史的简要回顾

2.2 《巴塞尔资本协议Ⅱ》概述

2.2.1 风险管理全面化

2.2.2 风险度量多样化

2.2.3 监管方式具体化

2.2.4 约束机制市场化

2.3 资本金要求与商业银行信贷活动

3 信贷活动、经济周期与银行风险

3.1 信贷活动顺周期性概述

3.2 信贷活动顺周期性对宏观经济的影响

3.2.1 金融经济周期理论概述

3.2.2 信贷活动对经济周期的反作用机制

3.3 信贷活动顺周期性与信贷风险

3.3.1 信用风险

3.3.2 流动性风险

4 信贷风险的计量方法

4.1 信用风险的计量方法

4.1.1 结构式模型

4.1.2 简化式模型

4.1.3 其他模型

4.2 流动性风险的计量方法

4.2.1 流动性风险的静态度量方法

4.2.2 流动性风险的动态度量方法

5 我国商业银行信贷活动的实证分析

5.1 面板数据模型的设定

5.2 信贷规模模型

5.2.1 数据与样本

5.2.2 模型与结论

5.3 信用风险模型

5.3.1 数据与样本

5.3.2 模型与结论

5.4 流动性风险模型

5.4.1 数据与样本

5.4.2 模型与结论

6 我国商业银行的信贷风险管理

6.1 我国商业银行的信用风险管理

6.1.1 我国商业银行信用风险管理现状

6.1.2 信用风险管理启示

6.2 我国商业银行的流动性风险管理

6.2.1 我国商业银行流动性风险管理现状

6.2.2 流动性风险管理启示

参考文献

附录

后记

近年来，关于银行信贷活动可能发生的顺周期风险问题引起了学术界和监管者的广泛关注。事实上，为了保障宏观经济与财政的稳定性，了解商业银行是否受宏观经济的影响，以及这种影响到底有多大这两点是至关重要的。一方面，如果经济周期对银行确实存在影响，那么当处于经济衰退期时，对于系统本身更显薄弱的银行来说，财政监管就需要进一步加强。另一方面，如果银行对宏观经济波动的反应加剧了经济低迷期的影响，那就适合于建立旨在减小银行行为的顺周期风险的规则和制度。

商业银行的信贷活动与宏观经济周期之间的关联性问题，一直是国内外学者研究的重点。《银行风险与经济周期：基于我国14家上市商业银行的实证研究》以商业银行的信贷活动为切入点，运用实证分析的方法，综合研究了我国商业银行信贷活动以及其中可能存在的风险的波动特征。经过缜密的数据分析和处理，从存贷比率、贷款损失准备金率和流动性比率三个方面得出了14家上市商业银行的测算结果。在此基础上，《银行风险与经济周期：基于我国14家上市商业银行的实证研究》结合我国国情，给出了我国商业银行在信用风险和流动性风险管理方面的相关启示。