衍生金融工具

第一章 衍生金融工具概论

1．1 衍生金融工具的定义

1．2 衍生金融工具的特点

1．3

衍生金融工具的类型

1．4 衍生金融工具的市场

1．5 衍生金融工具市场的发展历程及现状

1．6 我国的衍生金融工具市场

第二章

远期合约

2．1 远期交易和远期市场的起源

2．2 远期合约概述

2．3 远期外汇合约

2．4 远期利率协议

2．5

远期外汇综合协议

2．6 中国实践中的远期交易与远期市场

第三章 期货市场及期货合约的套期保值

第一章 衍生金融工具概论

1．1 衍生金融工具的定义

1．2 衍生金融工具的特点

1．3

衍生金融工具的类型

1．4 衍生金融工具的市场

1．5 衍生金融工具市场的发展历程及现状

1．6 我国的衍生金融工具市场

第二章

远期合约

2．1 远期交易和远期市场的起源

2．2 远期合约概述

2．3 远期外汇合约

2．4 远期利率协议

2．5

远期外汇综合协议

2．6 中国实践中的远期交易与远期市场

第三章 期货市场及期货合约的套期保值

3．1 期货市场概述

3．2

期货合约的套期保值

3．3 交叉套保和套期保值比

3．4 采用股指期货调整股票组合资产贝塔

3．5 套保策略

第四章

远期和期货价格的确定

4．1 准备知识

4．2 定价方法

4．3 远期和期货的三个基本定价模型

4．4 三类期货的定价

4．5

定价模型的改进和运用

第五章 利率期货

5．1 固定收益证券

5．2 长期和中期国债期货

5．3 短期国债期货

5．5

基于久期的套期保值

5．6 中国利率期货市场的发展

第六章 互换

6．1 互换的产生与发展

6．2 利率互换

6．3

货币互换

6．4其他类型的互换

第七章期权市场

7．1 期权概述

7．2 金融期权与类似金融工具的比较

7．3

期权合约的构成

7．4 期权交易运作

7．5 法制规章管理

第八章 期权价格性质

8．1 期权价值的构成

8．2

期权的影响因素

8．3 期权头寸的损益

8．4 期权价格的上下限

8．5 提前执行美式期权的合理性

8．6

期权价格曲线的形状

8．7 看涨期权与看跌期权之间的平价关系

第九章 期权交易策略

9．1 包含标的资产的简单期权组合

9．2

价差组合

9．3 期差组合

9．4 对角组合

9．5 组合期权

第十章 二叉树定价模型

10．1

单步二叉树定价模型

10．2 为什么实际概率对期权的定价没有影响？

10．3 风险中性定价原理

10．4 多步二叉树定价模型

10．5

Delta对冲

10．6 美式期权的二叉树定价方法

10．7 参数u和d的选择

10．8 鞅

10．9 应用举例

10．10

拓展问题——三叉树定价方法

10．11 思考讨论

第十一章 股票价格的行为模式

11．1 随机过程

11．2

股票价格的行为过程

11．3 伊藤引理

第十二章 布莱克斯科尔斯期权定价模型

12．1 正态分布与对数正态分布

12．2

股票价格的分布特征

12．3 布莱克斯科尔斯欧式期权价格公式

12．4 布莱克斯科尔斯偏微分方程

12．5 美式期权的定价

12．6

历史波动率与隐含波动率

12．7 期权定价的含义

第十三章 奇异期权

13．1 期权定价的回顾

13．2

非标准美式期权

13．3 远期开始期权

13．4 复合期权

13．5 后定期权

13．6 障碍期权

13．7

两值期权

13．8 回望期权

13．9 叫停期权

13．10 亚式期权

13．11 资产交换期权

13．12

一篮子期权

13．13 静态复制

13．14 奇异期权定价的程序实现

第十四章 信用衍生产品

14．1

信用违约互换

14．2 信用指数

14．3 信用违约互换的估值

14．4 CDS远期和期权

14．5 总收益互换

14．6

一篮子信用违约互换

14．7 债务抵押债券

14．8 一篮子CDS和CDO的概念与估值

14．9

我国信用衍生产品的发展

后记

本书是金融专业硕士（MF）的核心课程之一，由全国金融专业学位研究生教学指导委员会组织编写。本书较为全面地介绍了衍生金融工具的基本原理、风险特征、产品性质和实践运用。本书主要有以下几个特点：
　　注重理论本质。在对衍生金融工具的理论介绍中，注重基本原理，尽量简化数理推导。
　　注重理论前沿研究。每章都有对相关的前沿研究内容的介绍，并且每章后都提供了相关阅读文献。
　　突出案例分析，帮助读者深化对相关理论的掌握和运用。
　　注重理论与实践的结合。本书与衍生金融工具市场的现实发展和实践创新密切联系，对每类衍生金融工具在中国的发展情况均进行了介绍。
　　本书既可供金融专业学位研究生上课使用，也可供MBA和高级金融人才阅读。

　　本书是金融专业硕士（MF）的核心课程之一，由全国金融专业学位研究生教学指导委员会组织编写。本书较为全面地介绍了衍生金融工具的基本原理、风险特征、产品性质和实践运用。本书主要有以下几个特点：
　　注重理论本质。在对衍生金融工具的理论介绍中，注重基本原理，尽量简化数理推导。
　　注重理论前沿研究。每章都有对相关的前沿研究内容的介绍，并且每章后都提供了相关阅读文献。
　　突出案例分析，帮助读者深化对相关理论的掌握和运用。
　　注重理论与实践的结合。本书与衍生金融工具市场的现实发展和实践创新密切联系，对每类衍生金融工具在中国的发展情况均进行了介绍。
　　本书既可供金融专业学位研究生上课使用，也可供MBA和高级金融人才阅读。