面板数据的计量经济分析

第1章面板数据计量经济分析概述

§1.1面板数据及其应用研究

§1.2静态面板数据计量经济学理论研究

§1.3动态面板数据计量经济学理论研究

§1.4面板数据的单位根检验研究

§1.5面板数据的协整检验研究

第2章面板数据及其回归模型

§2.1面板数据

§2.2面板数据回归模型

第3章混合回归模型

§3.1混合回归模型的估计

§3.2混合回归模型的设定检验

§3.3混合回归模型应用

第4章固定效应模型

§4.1个体固定效应模型

§4.2时点固定效应回归模型

§4.3时点个体固定效应回归模型

第5章随机效应回归模型

§5.1个体随机效应模型

§5.2个体时间随机效应模型

§5.3固定效应模型和随机效应模型设定检验

第6章变系数回归模型

§6.1似不相关回归模型(SUR)

§6.2随机系数回归模型(RCR模型)

§6.3面板数据随机系数模型

§6.4时点个体随机系数模型(Hsiao模型)

第7章动态面板数据回归模型

§7.1自回归面板数据模型

§7.2动态面板数据模型的估计

§7.3存在外生变量的动态面板数据模型

§7.4动态面板数据模型应用

第8章面板数据的向量自回归模型

§8.1个体固定效应面板数据向量自回归模型

8.1.1面板数据向量自回归模型

8.1.2模型假设

§8.2PVAR模型的2SLS估计

8.2.1模型识别

8.2.2PVAR模型的GLS估计

8.2.3个体固定效应PVAR模型的2SLS估计

§8.3PVAR(1)模型

8.3.1PVAR(p)模型

8.3.2随机效应PVAR(1)模型的QML估计

8.3.3固定效应PVAR(1)模型的GMM估计

第9章离散选择面板数据模型

§9.1面板数据的二元选择模型

§9.2随机效应离散选择模型

第10章面板单位根检验综述

§10.1纵剖面独立的面板单位根检验及其应用

§10.2时间序列同期相关的面板单位根检验及其应用

§10.3因素分解模型的面板单位根检验及其应用

§10.4时间序列协整的面板单位根检验及其应用

§10.5结构突变的面板单位根检验

§10.6面板单位根检验理论研究的文献概述

第11章面板数据的渐近理论

§11.1序贯极限和联合极限

§11.2一类特殊的序贯极限和联合极限

§11.3面板数据的泛函中心极限定理

第12章纵剖面时间序列独立的面板单位根检验

§12.1同质面板的单位根检验

12.1.1LL检验

12.1.2LLC检验

§12.2异质面板的单位根检验

12.2.1IPS检验

12.2.2组合p值检验

§12.3t-bar-GLS检验

12.3.1GLS退势

12.3.2t-bar-GLS统计量

12.3.3t-bar-GLS检验的小样本性质

§12.4Smith的面板单位根检验

§12.5面板数据单位检验应用

第13章纵剖面时间序列相关的面板单位根检验

§13.1SUR-ADF单位根检验

13.1.1AJ检验(Abuaf-Jorion检验)

13.1.2SUR-DF检验

13.1.3MADF检验

13.1.4FPS检验

§13.2SUR-ADF-GLS检验

13.2.1SUR-ADF-GLS检验

13.2.2SUR-ADF-GLS检验的小样本性质

§13.3自举推断方法

13.3.1自举推断

13.3.2Maddala和Wu的自举检验

§13.4面板单位根K检验

13.4.1模型与假设

13.4.2面板单位根K检验

13.4.3统计量的渐近分布

13.4.4自举K检验

13.4.5自举K检验的小样本性质

§13.5误差分量模型的面板单位根检验

13.5.1误差分量模型的IPS检验

13.5.2二维误差分量模型的单位根检验

§13.6因子分析模型的面板单位根检验

13.6.1PANIC检验

13.6.2PANIC单位根检验的小样本性质

13.6.3MP检验

§13.7面板单位根的SN检验

13.7.1模型设定与假设

13.7.2时间序列的工具变量估计的t统计量

13.7.3面板单位根的SN检验

13.7.4面板SN检验的小样本性质

§13.8纵剖面序列协整的面板单位根检验

13.8.1面板纵剖面序列协整对LL检验的影响.

13.8.2面板单位根检验推断PPP不可靠

13.8.3ILR检验

第14章面板数据的协整检验

§14.1面板数据协整检验研究综述

14.1.1面板协整检验的理论研究

14.1.2面板协整检验的应用研究

§14.2面板数据的虚假回归

14.2.1模型和假设

14.2.2序贯极限下常见统计量的渐近分布

§14.3基于残差的面板数据协整检验

14.3.1同质面板数据的协整检验

14.3.2异质面板数据的协整检验

§14.4异质面板数据的LR-bar协整检验

14.4.1异质面板数据的LR-bar统计量

14.4.2LR-bar统计量的渐近分布

§14.5面板数据协整检验的小样本性质比较

14.5.1数据生成系统

14.5.2蒙特卡洛模拟结果

§14.6PVEC模型与协整检验

14.6.1PVEC模型

14.6.2PVEC模型的协整假设

14.6.3PVEC模型协整向量的极大似然估计

14.6.4PVEC模型的协整检验统计量IR及其渐近分布.

14.6.5PVEC模型协整检验LR统计量的小样本性质

§14.7存在协整关系零假设的协整检验

14.7.1模型与假设

14.7.2LM统计量及其渐近分布

§14.8面板数据协整检验的应用

附录A线性代数基础

附录B概率论与数理统计基础

附录C广义矩估计

附录DBretLseh和Pagan的LM统计量计算程序

附录EHansman检验程序(cp_ip.prg)

附录Ft-bar-GLS检验小样本性质的Matlab程序

附录GSUR-ADF-GLS检验的蒙特卡洛模拟程序

参考文献

后记

　　面板数据模型的众多优势使它备受理论界和实务界的广泛重视。就我国而言，由于社会主义市场经济的历史较短，利用面板数据计量经济学研究我国的经济规律显得尤为重要和迫切。因此，面板数据的计量经济分析的研究具有重要的理论意义和应用价值。本书分为五部分。第一部分较系统地讨论了静态面板数据线性回归模型和面板数据离散选择模型的模型设定、参数估计及其显著性检验；第二部分介绍了面板数据动态线性回归模型和面板数据向量自回归模型的相关理论及其应用；第三部分研究了面板数据单位根检验的理论方法；第四部分研究了面板数据的各种收敛理论、面板数据虚假回归问题和面板协整理论；第五部分介绍了本书需要的一些基础知识和前四部分中的一些Matlab程序。