书籍简介:

本书首先研究了期权价格所满足的抛物型偏微分方程的适定性问题，基于半离散化方法，给出了偏微分方程的数值解法，分析了该差分格式的稳定性和收敛性。然后，基于近似对冲方法，研究了CEV跳-扩散过程下期权定价问题，建立了期权定价模型，基于半离散化方法，给出了CEV跳-扩散过程下期权定价模型的数值解法，并且在进行理论研究的同时，将本书的方法应用于其他金融衍生产品定价，为金融衍生产品市场的参与者提供具体的、具有操作性的定价方法。本书共分六章内容，主要从期权定价方程的适定性、数值解法、基于近似对冲与半离散化的CEV跳-扩散过程下期权定价及其应用等方面展开研究。本书适合于金融工程及相关专业的师生、业界的从业人员以及金融工程爱好者阅读。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	基于近似对冲和半离散方法的期权定价及其应用研究站内查询相似图书
	9787536969865 如需购买下载《基于近似对冲和半离散方法的期权定价及其应用研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	西安	出版单位	陕西科学技术出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	35.0	语种	简体中文
尺寸	21 × 14	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

基于近似对冲和半离散方法的期权定价及其应用研究是陕西科学技术出版社于2017.5出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于期权定价－研究的书籍。