股价特质风险的信息特征及其投资者行为效应

第一章 绪论

第一节 选题的背景与意义

第二节 国内外研究文献综述

第三节 研究方法、总体思路与研究结构

第二章 股价特质风险与投资者行为关系的理论基础

第一节 股价波动及风险的界定

第二节 特质风险的成因及主要影响因素

第三节 投资者行为特征及与特质风险的关系

第四节 本章小结

第三章 特质风险与投资者行为效应的理论分析方法

第一节 股价波动成分的分解与估计

第二节 股票资产行业内股价波动成分计算

第三节 特质风险的投资者行为效应模型及分析方法

第四节 本章小结

第四章 股价特质风险的分解及统计特征

第一节 股票资产波动成分的趋势变动分析

第二节 股票资产行业内波动成分的比较分析

第三节 股价特质风险的模型描述与波动特征分析

第四节 本章小结

第五章 股价特质风险的投资者行为效应实证分析

第一节 股票价格波动信息的因子分解

第二节 投资者行为与股价波动的格兰杰因果检验及脉冲响应分析

第三节 投资者行为与特质风险的长期均衡关系证据

第四节 投资者行为对特质风险的短期影响

第五节 特质风险与系统性风险的投资者行为效应差异分析

第六节 本章小结

第六章 结论与启示

第一节 主要研究结论

第二节 启示

结束语

附录

参考文献

后记

《当代浙江学术文库：股价特质风险的信息特征及其投资者行为效应》对股价特质风险的信息特征及其投资者行为效应做了全面深入的研究，一方面将传统金融理论与行为金融研究结合起来，从特质风险角度研究股票价格风险波动，利用信息不确定性及投资者行为效应对比分析特质风险的静态与动态变化，揭示特质风险的变化规律和波动信息特征；另一方面构建了特质风险理论模型，定量揭示了投资者行为效应对股价特质风险的作用大小，通过特质风险与投资者行为效应间的动态关系，对非系统风险的溢酬现象给出新的考察与理论解释。