统计预测
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统计预测

易丹辉, 编著

出版社:中国人民大学出版社

年代:2014

定价:35.0

书籍简介:

随着社会经济的迅速发展和计算机技术更新加快,人们越来越重视并容易收集到实际发生的各种数据。如何运用这些数据认识事物发展变化的规律并预测其未来,也越发被人们所关注,各种预测方法应运而生并不断发展。

作者介绍:

易丹辉,1981年考入中国人民大学统计学专业,1984年12月留校任教,现任中国人民大学统计学院教授,博士生导师,统计咨询中心主任。他主要从事统计方法在经济、金融、保险、医疗、管理等领域应用的研究。讲授课程:统计预测、预测动态、实验设计、CategoricalDataAnalysis、金融风险分析技术、StructuralEquationsModel、时间序列分析、数据挖掘技术及应用等课程。

书籍目录:

第一章 一元线性回归分析法 第一节 模型和参数估计 第二节 模型的检验 第三节 预测精度的测定 第四节 预测实例 附录第二章 多元回归分析法 第一节 模型和参数估计 第二节 模型的检验 第三节 自变量的选择 第四节 多重共线性 第五节 预测实例 第六节 滞后变量模型 附录第三章 非线性回归分析法

第一章 一元线性回归分析法 第一节 模型和参数估计 第二节 模型的检验 第三节 预测精度的测定 第四节 预测实例 附录第二章 多元回归分析法 第一节 模型和参数估计 第二节 模型的检验 第三节 自变量的选择 第四节 多重共线性 第五节 预测实例 第六节 滞后变量模型 附录第三章 非线性回归分析法 第一节 非线性回归模型 第二节 模型参数的估计 第三节 模型分析与评价 第四节 含虚拟变量的回归模型 第五节 预测实例 附录第四章 时间序列平滑法 第一节 概述 第二节 移动平均法 第三节 指数平滑法 第四节 方法的比较 附录第五章 趋势模型 第一节 趋势模型类型 第二节 模型选择 第三节 参数估计 第四节 模型分析与评价 附录第六章 季节模型 第一节 季节性水平模型 第二节 季节性交乘趋向模型 第三节 季节性迭加趋向模型第七章 马尔可夫法 第一节 基本概念 第二节 马尔可夫预测法 第三节 马氏链的稳定状态及其应用第八章 ARMA模型 第一节 概述 第二节 时序特性的分析 第三节 ARMA模型及其改进 第四节 随机时序模型的建立 第五节 时序模型预测 附录第九章 ARCH类模型 第一节 单位根过程 第二节 ARCH模型 第三节 广义ARCH模型 第四节 拓展的ARCH模型 第五节 多元ARCH模型附录 附表1 t分布表 附表2 F分布表 附表3 D.W.检验表 附表4 χ2分布表 附表5 DF检验t统计量经验概率分布表 附表6 Engle-Granger检验表参考文献

内容摘要:

随着社会经济的迅速发展和计算机技术更新加快,人们越来越重视并容易收集到实际发生的各种数据。如何运用这些数据认识事物发展变化的规律并预测其未来,也愈发为人们所关注,各种预测方法应运而生并不断发展。在从事教学和实际问题研究的过程中,感觉原来的内容有些过于陈旧,希望能够奉献一些新的思路和方法给学生和其他需要应用的读者。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787300193694
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出版地北京出版单位中国人民大学出版社
版次2版印次1
定价(元)35.0语种简体中文
尺寸26 × 19装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

统计预测是中国人民大学出版社于2014.6出版的中图分类号为 C8 的主题关于 统计预测-高等学校-教材 的书籍。