出版社:华中师范大学出版社
年代:2018
定价:30.0
本书主要集中在对ACD模型理论问题的研究和实际应用两个方面。首先介绍了现存的各种ACD模型,提出了非中心化和中心化的ACD模型,并对其性质进行了讨论。然后,用ACD模型分析了国内证券市场的微观结构,介绍了波动率的各种非参数估计方法以及大样本性质;对波动率非参数核估计中的窗宽选择问题进行了深入的讨论,成功地解决了最优窗宽的确定问题;进一步考虑了瞬时波动率度量的相关问题;用ACD模型的最新扩展形式来分析波动数据。最后,是总结与未来研究的展望。
书籍详细信息 | |||
书名 | 自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究站内查询相似图书 | ||
丛书名 | 经济与管理研究文库 | ||
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出版地 | 武汉 | 出版单位 | 华中师范大学出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 30.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 24 × 17 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 |
自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究是华中师范大学出版社于2017.6出版的中图分类号为 F830.91 的主题关于 证券投资-经济模型-研究 的书籍。