自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究
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自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究

王江涛, 著

出版社:华中师范大学出版社

年代:2018

定价:30.0

书籍简介:

本书主要集中在对ACD模型理论问题的研究和实际应用两个方面。首先介绍了现存的各种ACD模型,提出了非中心化和中心化的ACD模型,并对其性质进行了讨论。然后,用ACD模型分析了国内证券市场的微观结构,介绍了波动率的各种非参数估计方法以及大样本性质;对波动率非参数核估计中的窗宽选择问题进行了深入的讨论,成功地解决了最优窗宽的确定问题;进一步考虑了瞬时波动率度量的相关问题;用ACD模型的最新扩展形式来分析波动数据。最后,是总结与未来研究的展望。

书籍规格:

书籍详细信息
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丛书名经济与管理研究文库
9787562282693
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出版地武汉出版单位华中师范大学出版社
版次1版印次1
定价(元)30.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究是华中师范大学出版社于2017.6出版的中图分类号为 F830.91 的主题关于 证券投资-经济模型-研究 的书籍。