金融市场价格波动的跳跃效应与传统效应研究

第1章 绪论1．1研究背景与意义1．2相关研究现状1．3现有研究的不足1．4研究目标、方法、创新点及技术路线第2章 理论基础与金属期货分析2．1相关概念界定2．2基础理论与方法2．3金属期货分析第3章 金融市场价格波动跳跃效应的建模与实证3．1金融市场价格波动跳跃效应的相关概念及其产生机理4l3．2金融市场价格波动跳跃效应测度模型分析3．3广义双指数分布及该分布下的跳跃扩散模型构建与求解3．4几类跳跃扩散模型的实证与比较第4章 金融市场价格波动传染效应的建模与实证4．1金融市场价格波动传染效应的相关概念及其产生机理4．2价格波动传染效应测度的一般模型及其传染内涵4．3多元时变价格波动传染模型的构建、内涵及其参数求解4．4几类传染效应测度模型的实证与比较第5章 高频数据下金融市场跳跃效应及传染效应的建模与实证5．1金融市场高频数据的概念及其统计特征5．2超高频数据久期模型及其扩展5．3高频数据下价格波动的跳跃效应与传染效应建模5．4高频数据下价格波动的跳跃效应与传染效应实证第6章 总结与展望6．1全书总结6．2进一步研究展望附录参考文献

　　伴随经济全球化和金融一体化的逐步深入，金融市场同质化和金融产品多样化的现象日趋明显。同质化和多样化提供了更多的投资选择和对冲工具，同时也带来了众多产品价格变动的相互冲击，与之对应的正是不同区域、不同类型金融产品间价格波动的相互影响，以及由这种相互影响导致的价格突变与跳空，这也正好分别对应传染与跳跃两类金融现象。《云南财经大学前沿研究丛书：金融市场价格波动的跳跃效应与传染效应研究》主要针对这两类日益普遍且影响深远的金融现象进行一系列理论结合实践的深入研究，并具体以国内外主流金属期货为样本进行全面实证与比较。【作者简介】周伟（1983-），男，湖南益阳人，目前就职于云南财经大学，博士、副教授、硕士导师，研究方向为：金融工程、管理决策与信息集成。截至目前，以第一作者身份发表论文25篇，其中SSCI、SCI和EI检索12篇，主要发表在《自动化学报》、《金融研究》、《中国管理科学》、《管理工程学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《数理统计与管理》等。获得过云南省第十六次哲学社会科学优秀成果二等奖、教育部博士研究生学术新人奖、陈彪如国际金融论文奖。目前，主持国家自然科学基金、教育部人文社科基金、云南省自然科学基金、校人才引进基金各一项 。