项目风险元传递理论与应用

序

前言

第1章绪论

1.1项目与项目管理

1.1.1项目的含义和特点

1.1.2项目管理的含义和特点

1.2国内外风险管理研究现状及问题分析

1.2.1国外风险管理研究的沿革及现状

1.2.2国内风险管理研究的沿革及现状

1.2.3国内外风险管理研究的不足

1.3项目风险管理研究的发展趋势

1.3.1从定性风险描述向定量风险管理发展

1.3.2从传统的研究客观问题向研究主观问题方向发展

1.3.3从单项目风险管理向多项目或项目网风险管理发展

1.3.4从事后的保险管理向事先风险预警发展

1.3.5从传统手工项目管理环境向信息化环境发展

1.3.6从单个项目风险管理向企业集成风险管理发展

1.3.7项目风险研究需要提出新思路，探求新理论和新方法

1.4项目风险元传递理论研究背景及意义

1.4.1研究背景

1.4.2研究意义

1.5项目风险元传递理论研究的应用前景

1.5.1在项目可行性研究阶段的应用前景

1.5.2在项目实施过程中的应用前景

1.5.3在施工项目管理中的应用前景

1.5.4在生产、网络营销、虚拟等项目管理中的应用前景

第2章项目风险元传递理论基础

2.1风险的含义和定义

2.1.1关于风险定义的综述

2.1.2风险的定义和度量

2.2项目风险的分类和特征

2.2.1项目风险产生的原因

2.2.2项目风险的分类

2.2.3项目风险的特征

2.3风险元的分类定义

2.4风险元的定量表示和度量

2.4.1风险元的定量表示方法

2.4.2风险元的传统度量方法

2.4.3风险元的扩展度量方法

2.5风险元传递的含义和定义

2.5.1从多米诺骨牌效应到风险元传递

2.5.2从蝴蝶效应或混沌现象到风险元传递

2.5.3风险元传递的定义

2.6广义项目风险元传递三维结构模型

2.6.1风险元传递应用维

2.6.2风险元传递路线维

2.6.3风险元传递方法维

2.7风险元传递基本结构及其转换

2.7.1风险元传递基本结构

2.7.2风险元传递基本结构的转换

2.8风险元传递理论的数学基础

2.8.1风险元传递理论的概率论基础

2.8.2风险元传递理论的模糊数学基础

第3章关系型风险元传递理论及其应用

3.1关系型风险元传递通用理论模型及其应用

3.1.1风险元线性传递通用模型

3.1.2风险元非线性传递通用模型

3.1.3风险元的概率估计和相关分析

3.1.4应用实例

3.2项目经济评价(显函数)风险元传递解析模型及其应用

3.2.1总效益现值的风险元传递解析模型

3.2.2总费用现值的风险元传递解析模型

3.2.3净现值的风险元传递解析模型

3.2.4效益费用比的风险元传递解析模型

3.2.5内部收益率的风险元传递解析模型

3.2.6投资回收期的风险元传递解析模型

3.2.7应用实例

3.3项目经济评价(隐函数)风险元传递解析模型及其应用

3.4项目经济评价风险元传递分段正态分布解析模型及其应用

3.5项目经济评价中的净现值和内部收益率风险传递关系研究

3.6关系型风险元传递理论的应用实例

3.6.1水力发电工程经济评价风险元传递解析模型及其应用

3.6.2水利防洪工程经济评价风险元传递解析模型及其应用

3.6.3水利灌溉工程经济评价风险元传递解析模型及其应用

3.6.4基于覆盖粗糙集的风险元传递模型及其应用

3.7项目经济评价风险型定量决策方法

3.7.1传统投资决策方法存在的问题

3.7.2利用等效曲线进行风险型决策

3.7.3标准等效曲线的推求及其应用

3.7.4应用举例与结论

第4章层次型风险元传递理论及其应用

4.1传统层次分析法基本理论及数学基础

4.1.1递阶层次结构的建立与特点

4.1.2构造判断矩阵

4.1.3层次单排序及一致性检验

4.1.4层次总排序及一致性检验

4.2概率定量方式层次型风险元传递解析模型

4.2.1风险元离散状态组合法确定方案综合值

4.2.2风险元概率特征值法确定方案综合值

4.3区间数或模糊数定量方式层次型风险元传递解析模型

4.3.1区间数层次型风险元传递解析模型

4.3.2模糊数定量方式层次型风险元传递理论

4.4项目社会评价风险元传递理论及其应用

4.4.1项目社会评价风险元评价指标体系

4.4.2模糊层次分析法的项目社会评价风险元传递理论及其应用

4.4.3网络层次分析法的项目社会评价风险元传递理论及其应用

4.4.4结论

第5章树型和链型风险元传递理论及其应用

5.1基于事件树的树型风险元传递理论及其应用

5.2利用数据挖掘技术生成树型结构

5.2.1概率定量方式树型风险元传递理论及其应用

5.2.2区间数或模糊数树型风险元传递理论及其应用

5.3基于事故树的树型风险元传递理论及其应用

5.3.1事故树分析概述

5.3.2事故树的编制

5.3.3事故树分析的数学基础

5.3.4事故树定性分析

5.3.5事故树定量分析

s.3.6模糊故障树分析

5.4基于马尔科夫过程的链型风险元传递理论及其应用

5.5基于数据挖掘技术的链型风险元传递理论及其应用

5.5.1链式风险元传递相关定义

5.5.2基于数据挖掘的风险元传递模型

5.5.3应用实例

5.6基于概率论的商业银行信贷信息不对称链型风险元传递模型

第6章网络型风险元传递理论及其应用

6.1典型网络计划项目风险元传递解析模型及其应用

6.1.1基于GERT网络的风险元传递解析模型

6.1.2区间数或模糊数网络型风险元传递模型

6.1.3模糊元网络计划风险元传递解析模型

6.2智能优化网络计划项目风险元传递模型及其应用

6.2.1基于遗传算法的网络计划风险元传递理论模型

6.2.2基于神经网络的网络计划风险元传递理论模型

6.2.3一种新的神经网络风险神经网络

6.3多目标风险-费用-时间均衡风险元传递模型

6.3.1多目标风险-工期-费用均衡问题的提出

6.3.2马尔可夫动态PERT网络定义

6.3.3多目标RCT均衡风险元传递理论模型

6.3.4多目标RCT均衡风险元传递模型的RBF神经网络解法

6.3.5多目标RCT均衡风险元传递理论模型应用

6.4基于马尔可夫与灰色神经网络的风险元传递预测模型

6.4.1风险元传递灰色预测模型

6.4.2基于灰色神经网络的风险元传递预测模型

6.4.3基于马尔可夫与灰色神经网络的风险元传递预测模型

6.4.4MNNGM(1，1)风险元传递预测模型应用

6.5基于新电力智能中心的未确知风险元传递神经网络预测模型

6.5.1电力智能中心建立

6.5.2未确知风险元基本操作

6.5.3基于未确知风险元的递归神经网络预测模型

6.5.4未确知风险元传递神经网络预测模型应用

第7章项目风险元传递理论模型的软件实现

7.1系统需求分析与设计

7.2系统主界面和功能菜单

7.3系统关键技术的研究与说明

7.3.1Delphi和Matlab数据接口实现

7.3.2系统中所应用的设计模式及主要的类

7.3.3风险元概率分布以及概率密度的Matlab实现

7.4关系型风险元传递解析模型软件实现

7.4.1简单的风险元传递自定义函数软件实现

7.4.2关系型风险元传递解析模型的软件实现

7.5蒙特卡罗模拟风险元传递软件实现

7.5.1蒙特卡罗模拟风险元传递软件设计

7.5.2蒙特卡罗模拟系统部分程序代码

7.6层次型风险元传递评价模型软件实现

7.6.1层次型风险元传递评价模型软件说明

7.6.2层次型风险元传递评价模型主要实现代码

7.7网络型风险元传递智能算法函数库的Matlab实现

7.7.1基本符号运算和绘图实现

7.7.2时间序列预测和灰色预测实现

7.7.3遗传算法典型算例和GUI实现

7.7.4神经网络典型算法和GUI实现

参考文献

后记

　　风险无论是在自然界、社会领域还是在经济领域中总是客观存在的，同样在项目管理过程中也充满了风险性。为了提高项目管理的成功率，需要对项目风险管理理论进行深入研究，近些年来国内外针对项目风险管理的研究成果层出不穷。本书在对国内外风险研究现状、存在问题分析并参考大量风险研究成果的基础上，阐述了项目风险研究的发展趋势，提出了不同类型风险元的概念，给出了风险元传递的含义和定义，提出了广义项目风险元传递的三维结构模型，三个维度分剐为风险元传递路线维、风险元传递方法维和广义项目应用维。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。　　本书是国家自然科学基金项目“广义项目风险元传递理论模型及其应用(70572090)”的主要研究成果之一。本书在对国内外风险研究现状、存在问题分析并参考大量风险研究成果的基础上，提出项目风险研究的新思路和新途径，提出针对不同风险元传递路线(关系型、层次型、树状型、链型和网络型)、适用不同应用领域(经济评价、综合评价、网络计划等)的一系列理论模型及其应用研究成果，形成了项目风险元传递的系统理论和方法，最后给出了模型求解的软件实现技术及源代码。　　本书可供从事项目经济评价、综合评价、社会评价、网络计划管理(如施工管理、生产管理等)及其相关风险管理的理论研究人员和工程技术人员参考使用，也可供高等院校管理科学与工程、技术经济及管理等专业师生参考阅读。【作者简介】　　李存斌，男，华北电力大学工商管理学院教授，博士生导师，曾获能源部优秀教师、北京市师德标兵、华北电力大学师德标兵、华北电力大学红烛颂教师和受学生欢迎的教师等称号。工商管理学院信息系统开发研究所所长；中国企业联合会、中国企业家协会企业管理咨询顾问；中国施工企业管理协会工程项目信息化管理咨询专家；中国电力建设专家委员会专家；全国工程建设企业管理现代化成果审定工作委员会委员、审核专家；中国技术经济研究会高级会员；《电网技术》、《管理学报》等期刊特约审稿专家。1987年硕士毕业留校从事教学和科研工作以来，发表信息管理、风险管理、项目管理等方面的学术论文98篇，其中被SCI收录3篇，EI收录24篇，ISSHP收录6篇，ISTP收录15篇。2000年以来出版著作8部；主编全国通用教材17部，其中有3部被评为“十五”国家级规划教材；翻译著作1部。负责或主研科研项目30余项并有多项获奖，其中负责和主研国家自然科学基金项目2项。自2003年起每年被评为华北电力大学科技工作先进个人。