期权策略

第1部分 初级篇

第1章 期权基础知识

1.1 期权（Option）

1.2 看涨期权Call

1.3 看跌期权Put

1.4 期权金（Premium）

1.5 行使价（Strike Price）

1.6 行使价与股价的关系

1.7 到期日（Expiration Date）

1.8 内在价值（Intrinsic Value）

1.9 时间价值（Time Value）

1.10 时间价值损耗（Time Value Decay）

1.11 波幅（波动率，Volatility）

1.12 对冲比率（Delta）

1.13 希腊字母

1.14 牛熊比率（Put-Call Ratio）

第2章 看涨策略

2.1 买入看涨期权Call

2.2 买入看涨期权组合（Call Spread）

2.3 Calendar Spread

2.4 Call Backspread

2.5 卖出看跌期权

2.6 卖出看跌期权组合

2.7 卖空比率

第3章 看跌策略

3.1 买入看跌期权Put

3.2 买入看跌期权组合（Put Spread）

3.3 Put Backspread

3.4 卖出看涨期权

3.5 卖出看涨期权组合

第4章 中性策略

4.1 Straddle（马鞍式组合）

4.2 Strangle（勒束式组合）

4.3 Butterfly（蝴蝶）

4.4 Iron Condor（铁鹰）

4.5 Double Diagonal（双对角线组合）

4.6 Double Calendar（双日历）

4.7 Box（箱体）

第5章 卖出期权

5.1 卖时间价值

5.2 牛皮：卖出价外远期Strangle

5.3 升市：卖出价外看跌期权组合（OTM Put Spread）

5.4 跌市：卖出价外看涨期权组合（OTM Call Spread）

5.5 Ratio Spread（比例组合）

第6章 历史测试

6.1 Buying Call（买入看涨期权）

6.2 Buying Call Spread（买入看涨期权组合）

……

第2部分 高级篇

后语

附录A 常用术语

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