商业银行流动性风险度量方法

导论

第1章商业银行流动性风险度量方法之综合评论

1.1引言

1.2巴塞尔委员会及各国银行流动性监管比较

1.3流动性管理理论的历史演变

1.4流动性风险的度量方法

1.5文献综述及最新发展状况

1.6西方国家央行对次贷引发的流动性危机的治理

1.7中国的现实状况

1.8小结

第2章商业银行流动性风险及最优资产配置

2.1基本模型

2.2资本市场对商业银行流动性风险的影响

2.3银行间市场对商业银行流动性风险的影响

2.4银行危机救助制度对商业银行流动性风险的影响

第3章利用广义随机占优思想度量商业银行流动性风险

3.1引言

3.2Copula

3.3广义随机占优与高阶ES测度

3.4数据来源及预处理

3.5模型原理及实证分析

3.6结论

3.7小结

第4章度量商业银行流动性风险的条件风险测度

4.1引言

4.2分位数自回归方法

4.3实证分析

4.4小结

第5章商业银行流动性缺口的统计扫描

5.1引言

5.2最长链统计量

5.3数据说明

5.4结论

第6章商业银行流动性风险影响因素分析

6.1引言

6.2灰色关联度分析

6.3非线性协整理论及其方法

6.4数据说明

6.5实证分析

6.6结论

第7章近年来货币政策调控流动性的效果检验

7.1引言

7.2变点理论及Copula的变点检测方法

7.3实证分析

7.4小结

第8章全球化视角下的流动性问题研究

8.1引言

8.2世界的流动性问题

8.3中国的流动性问题

8.4结论和未来展望

结束语

附录

附录一：安徽省商业银行流动性供给与需求统计数据(19972006年)

附录二：安徽省宏观经济统计数据(19972006年)

参考文献

　　本书的意义在于它有助于政府决策者和金融管理者，从全球化的角度审视当前以及未来一段时期的国际金融形势和我国面临的流动性过剩问题的挑战，采取明智的政策选择和制度改革，并沿着经济全球化发展的方向探索金融支持产业结构升级的道路。作者首先阐述全球化和投机资本的发展历程，以及如何造成全球范围内的流动性问题；随后将分析它们对我国的宏观经济政策、金融稳定、产业结构升级和产融结合等问题的影响；最后，对我国这样一个艰难转型中的经济体，如何在全球经济失衡导致的通货膨胀及资产(包括实物资产和金融资产)泡沫高涨的条件下实现产业结构的升级，提出一些建议。　　本书改编自季敩民的博士论文《商业银行流动性风险衡量及相关问题研究》。论文审核时，受到了巴曙松、黄泽民、徐伟宣、缪柏其、胡太忠五位教授较优的评价：“本文的选题不仅具有理论意义也具有很强的实际应用价值”，“作者找到了解决问题的有效方法，文中有大量具有说服力的实证研究”，“文章的研究成果对商业银行流动性风险管理具有积极的意义”，“能够将统计学中一些新的或有效的方法应用到流动性风险研究中去，收到了很好的成效，这也是本文的特色”，“从论文可以反映出作者对研究领域的文献资料有较为深入地了解，并已在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论和深入的专门知识”。