Lévy过程的Malliavin分析及其在金融学中的应用
Lévy过程的Malliavin分析及其在金融学中的应用封面图

Lévy过程的Malliavin分析及其在金融学中的应用

(挪) 纳努 (Nunno,G.D.) , 著

出版社:世界图书出版公司北京公司

年代:2013

定价:18.0

书籍简介:

Malliavin随机变分的初衷是研究随机微分方程解密度光滑性,这本书却又另外一个目的,旨在描述其在随机控制和金融中最重要和新具有创造性的应用,例如在完全市场和和不完全市场中的对冲、非对称信息出现的优化和定价与敏感分析中。本书自称体系,Malliavin 微积分的布朗运动和一般的噪音Levy型都讲述的比较清楚;另外,包含了向前积分和延伸到一般Levy过程。向前积分是在预期随机微积分中发展起来的,和Malliavin 微积分一起提供了研究内部贸易问题的新方法。

书籍目录:

PureJu~pLvProcesses

内容摘要:

  TherearealreadyseveralexcellentbooksonMalliavincalculus.However,mostofthemdealonlywiththetheoryofMalliavincalculusforBrownianmotion,withasanhonorableexception.Moreover,mostofthemdiscussonlytheapplicationtoregularityresultsforsolutionsofSDEs,asthiswastheoriginalmotivationwhenPaulMalliavinintroducedtheinfinite-dimensionalcalculusin1978in.Intherecentyears,Malliavincalculushasfoundmanyapplicationsinstochasticcontrolandwithinfinance.Atthesametime,Levyprocesseshavebecomeimportantinfinancialmodeling.Inviewofthis,wehaveseentheneedforabookthatdealswithMalliavincalculusforLevyprocessesingeneral,notjustBrownianmotion,andthatpresentssomeofthemostimportantandrecentapplicationstofinance.

书籍规格:

书籍详细信息
书名Lévy过程的Malliavin分析及其在金融学中的应用站内查询相似图书
9787510058325
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出版地北京出版单位世界图书出版公司北京公司
版次影印本印次1
定价(元)18.0语种英文
尺寸23 × 15装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

Lévy过程的Malliavin分析及其在金融学中的应用是世界图书出版公司北京公司于2013.3出版的中图分类号为 F830 的主题关于 金融-经济数学-随机分析-英文 的书籍。