出版社:世界图书出版公司北京公司
年代:2013
定价:18.0
Malliavin随机变分的初衷是研究随机微分方程解密度光滑性,这本书却又另外一个目的,旨在描述其在随机控制和金融中最重要和新具有创造性的应用,例如在完全市场和和不完全市场中的对冲、非对称信息出现的优化和定价与敏感分析中。本书自称体系,Malliavin 微积分的布朗运动和一般的噪音Levy型都讲述的比较清楚;另外,包含了向前积分和延伸到一般Levy过程。向前积分是在预期随机微积分中发展起来的,和Malliavin 微积分一起提供了研究内部贸易问题的新方法。
PureJu~pLvProcesses
TherearealreadyseveralexcellentbooksonMalliavincalculus.However,mostofthemdealonlywiththetheoryofMalliavincalculusforBrownianmotion,withasanhonorableexception.Moreover,mostofthemdiscussonlytheapplicationtoregularityresultsforsolutionsofSDEs,asthiswastheoriginalmotivationwhenPaulMalliavinintroducedtheinfinite-dimensionalcalculusin1978in.Intherecentyears,Malliavincalculushasfoundmanyapplicationsinstochasticcontrolandwithinfinance.Atthesametime,Levyprocesseshavebecomeimportantinfinancialmodeling.Inviewofthis,wehaveseentheneedforabookthatdealswithMalliavincalculusforLevyprocessesingeneral,notjustBrownianmotion,andthatpresentssomeofthemostimportantandrecentapplicationstofinance.
书籍详细信息 | |||
书名 | Lévy过程的Malliavin分析及其在金融学中的应用站内查询相似图书 | ||
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出版地 | 北京 | 出版单位 | 世界图书出版公司北京公司 |
版次 | 影印本 | 印次 | 1 |
定价(元) | 18.0 | 语种 | 英文 |
尺寸 | 23 × 15 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 |
Lévy过程的Malliavin分析及其在金融学中的应用是世界图书出版公司北京公司于2013.3出版的中图分类号为 F830 的主题关于 金融-经济数学-随机分析-英文 的书籍。
(德) 马勒维 (Malliavin,P.) , (德) 撒姆尔 (Thalmaier,A.) , 著
史树中, 著
(美) 施瑞伍 (Shreve,S.E.) , 著
(法) 贝尔图安 (Bertoin,J.) , 著
(美) 马利亚里斯 (Malliaris,A.G.) , (美) 布罗克 (Brock,W.A.) , 著
冯玲, 方杰, 编著
(丹) 迈克修, 著
(美) 施瑞伍 (Shreve,S.E.) , 著
王军, 邵吉光, 王娟, 编著