出版社:吉林大学出版社
年代:2016
定价:29.0
通过对2004年以来我国各类农产品价格波动的特征描述,发现其存在群集性特征、非线性转换特征、非对称性特征等。农产品价格波动群集的原因在于自然灾害袭击、农业生产者分散决策、间歇性发生的疫情,农业经济主体的异质预期,农产品的资本化发展。非线性转换的原因在于农产品价格形成机制的变化、不同价格条件下农产品价格反应机制的差异。价格非对称传导的原因在于市场势力、价格保护、不对称调整成本、不对称信息、产品特性、运输成本等。主要运用非线性时间序列建模方法,包括非对称GARCH类模型(包括AR-TARCH模型、AR-EGARCH模型、AR-CGARCH模型)、非线性转换模型(包括SETAR模型、STAR模型)和门限模型(包括TAR模型、C-TAR模型、MTAR模型、MC-TAR模型),对我国各类农产品价格波动进行了实证研究。
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书名 | 我国农产品价格波动的非线性动态调整研究站内查询相似图书 | ||
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出版地 | 长春 | 出版单位 | 吉林大学出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 29.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 24 × 17 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 |
我国农产品价格波动的非线性动态调整研究是吉林大学出版社于2016.11出版的中图分类号为 F323.7 的主题关于 农产品价格-物价波动-物价调控-研究-中国 的书籍。