状态空间方法的时间序列分析

书籍简介:

这本书呈现了状态空间方法关于时间序列分析的全面处理。状态空间时间序列模型最显著的特征是把观测序列看作是由明确的各成分组成的，如趋势、季节、回归元素和扰动项，每一成分都可分开建模。建模过程就是将所有成分放置在一起形成一个单独模型，称之为状态空间模型，它提供了分析的基础。这个方法所衍生的技术非常灵活，相比时间序列分析当前主要使用的分析系统，Box-Jenkins ARIMA系统，可以处理非常广泛的问题。本书主要面向学生、教师、时间序列分析的方法论和应用的学者，及相关领域的统计学家和经济计量学家。此外，我们希望本书对于其他领域的学者也有裨益，如工程、医药和生物，这些领域也应用状态空间模型。我们针对那些对状态空间模型缺乏了解的读者，专门给出了预备知识。状态空间理论所有重要组成部分的发展，所必需的高等数学基础仅为矩阵乘法和求逆，所必需的统计理论为基本原则和初等多元正态回归理论。

书籍规格:

书籍信息归属:

状态空间方法的时间序列分析是中国金融出版社于2016.5出版的中图分类号为 O211.61 的主题关于 时间序列分析－研究 的书籍。