书籍简介:

该书以不确定性下的一般均衡理论为基础，结合实证分析方法，构造适合中国股市特征的资产定价模型和市场分割与一体化模型，分析中国股市与世界股市的相关性以及溢出效应和传染效应；探索导致市场分割和双重上市公司股票价格差异的原因；探讨重大事件对中国股票市场一体化的影响，并在此基础上提出推进中国股市稳定发展的政策建议。

作者介绍:

唐齐鸣，华中科技大学经济学院副院长，金融系主任，数量经济与金融研究中心副主任，教授，博士生导师。中国数量经济学会理事、湖北省数量经济学会副理事长、中国金融学会金融工程专业委员会常务委员、中国金融学年会理事、湖北省经济学会副理事长。主持并已完成科研课题20多项，其中，国家社科基金项目3项、国家自然科学基金项目2项、教育部人文社会科学研究应急课题1项。已在《金融研究》、《经济学动态》、《经济学季刊》、《世界经济》、《数量经济技术经济研究》、《统计研究》等国家重要学术期刊上发表论文40余篇，出版专著、译著5部。获得湖北省社会科学优秀成果二等奖三项、三等奖一项。国家级精品课程《计量经济学》的课程负责人（2006），2007年获得宝钢教育基金优秀教师奖、2009年获得华中科技大学教学名师奖。

书籍目录:

第一章绪论

第一节研究背景及问题提出

第二节中国股票市场发展概括

第三节研究目的和意义

第四节研究内容和研究特色

第二章股票市场分割与一体化研究的述评

第一节市场分割与一体化研究背景

第二节股票市场分割与一体化研究线索

第三节总结及启示

第三章中国股票市场一体化程度的度量

第一节模型设定及估计方法

第二节模型估计结果与结论分析

第三节沪市与深市一体化程度比较

第四章中国股票市场间的信息流动与一体化演进

第一节中国A股与B股市场间的信息流动

第二节中国B股与H股及红筹股市场间的信息流动

第三节本章主要结论

第五章中国股市与国际股市间的信息流动和一体化演进

第一节中国股市与国际股市间信息流动与联动性分析

第二节次贷危机下中国与美国股票市场的联动性分析

第三节基于动态相关系数的国内外股市间一体化进程研究

第四节基于动态相关系数的国内外市场一体化的演变

第五节本章主要结论

第六章中国双重上市公司股票价格差异

第一节中国双重上市公司A股与B股的溢出效应

第二节中国双重上市公司A股与H股的溢出效应

第三节 A股与H股市场一体化演进过程中的特征分析

第四节本章主要结论

第七章中国双重上市公司股票价格差异原因分析

第一节首日抑价率差异研究

第二节二级市场交易价格差异研究

第三节本章主要结论

第八章中国股市与国际股市间的相关性与反馈交易行为

第一节股票收益率相关性和反馈交易行为模型

第二节中国、中国香港、关国股市的条件自

内容摘要:

《中国股票市场一体化演进问题研究》以不确定性下的一般均衡理论为基础，结合实证分析方法，构造适合中国股市特征的资产定价模型和市场分割与一体化模型，分析中国股市与世界股市的相关性以及溢出效应和传染效应；探索导致市场分割和双重上市公司股票价格差异的原因；探讨重大事件对中国股票市场一体化的影响，并在此基础上提出推进中国股市稳定发展的政策建议。

书籍规格:

书籍详细信息
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	9787516159590 如需购买下载《中国股票市场一体化演进问题研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国社会科学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	60.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

中国股票市场一体化演进问题研究是中国社会科学出版社于2015.4出版的中图分类号为 F832.51 的主题关于股票市场－研究－中国的书籍。