书籍简介:

本书主要研究了非线性协整理论的非参数检验与估计两个领域，包括非线性存在性、混沌与分形特征、非线性非平稳检验及非线性协整检验与估计等；梳理了这两个领域的研究脉络和框架。对我国货币各变量序列，以及我国与国际股市指数序列应用所给出的非线性协整理论的非参数方法进行了非线性存在性检验、混沌与分形特征检验、存在非线性的非平稳检验以及非线性协整检验与估计，得出了较此前学者们应用线性协整理论相关方法更一般的结论。本书不仅可以丰富和完善协整关系模型的理论和方法，而且有助于决策者更准确地把握经济和金融变量之间的相互作用和演化关系，更好地制定经济和金融政策进行宏观调控。

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书籍详细信息
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	9787564366278 如需购买下载《非线性协整时间序列的非参数方法及其应用研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	成都	出版单位	西南交通大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	75.0	语种	简体中文
尺寸	23 × 17	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

非线性协整时间序列的非参数方法及其应用研究是西南交通大学出版社于2018.11出版的中图分类号为 O212.1 的主题关于非参数检验－研究的书籍。