路径依赖型期权定价及其应用

书籍简介:

在路径依赖型定价方法上，本书的研究：1. 在跳跃扩散模型下，对美式障碍期权，美式回望期权的定价方法进行了研究。提出了总体最小二乘拟蒙特卡洛模拟方法对期权定价。数值分析表明，改进后的期权定价方法时效性更强，运算精度更高。2. 提出马氏链方法对缓增稳定分布GARCH模型的美式期权定价，并且对方法本身的收敛性进行证明。马氏链方法比传统的最小二乘蒙特卡洛模拟定价方法优越：时效性更强。

书籍规格:

书籍信息归属:

路径依赖型期权定价及其应用是经济科学出版社于2018.3出版的中图分类号为 F830.95 的主题关于 期权定价－研究 的书籍。