出版社:科学出版社
年代:2017
定价:49.0
本文首次从城市中不同城区的房地产风险入手,直接对VaR本身构建模型。CAViaR是2004年被Engle和Manganelli(2004)提出来的,不需要对尾部的分布进行估计,不需要假定回报的分布形式,用数学优化方法,直接计算VaR,这种方法自提出后得到了极大的发展,成为了分位数回归的一个极其的重要方法,本文也是探讨了这种方法的进一步改进和应用。
书籍详细信息 | |||
书名 | CAViaR模型方法及其实证研究站内查询相似图书 | ||
9787030519290 如需购买下载《CAViaR模型方法及其实证研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 科学出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 49.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 24 × 17 | 装帧 | 平装 |
页数 | 140 | 印数 |
CAViaR模型方法及其实证研究是科学出版社于2017.3出版的中图分类号为 F832.1 的主题关于 金融风险-风险管理-研究-中国 的书籍。
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