金融市场有效价差的估计方法

书籍简介:

本书主要研究金融市场微观结构中交易成本，特别是有效价差的度量方法及其统计推断，为流动性的应用提供经济计量学的理论基础。具体包括：两种有效价差估计的渐近性质研究、基于价格极值的有效价差估计研究、有效价差的极大似然估计研究以及基于Roll价格模型的有效价差实证研究等。

书籍规格:

书籍信息归属:

金融市场有效价差的估计方法是清华大学出版社于2019.出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于 金融市场－研究 的书籍。