数据驱动的投资组合评价与优化

书籍简介:

本书基于DEA讨论了投资组合在不同情形下的相对绩效、标杆构造以及策略优化等科学问题。首先，本书首次明确投资组合的投入-产出过程，系统分析了真实前沿面基准下的评价模型、分散化DEA模型以及传统DEA模型之间的联系与区别。其次，本书在均值-方差准则下讨论DEA投资组合标杆构造问题，通过设计迭代算法，持续改进DEA前沿面及投资策略标杆，为投资者提供一个可实现的最优投资策略。再次，本书讨论了资产收益参数估计的不确定性对投资组合评价的影响，结合DEA、Bootstrap-DEA模型，分析参数不确定情形下投资组合标杆构造问题。最后，本书基于股票的历史价格数据构造动态DEA选股模型，结合资产的相对效率和历史收益数据，构建一种更具优势的投资组合策略，弥补传统投资策略在样本外评价中的不足，丰富了传统的投资组合优化理论。

书籍规格:

书籍信息归属:

数据驱动的投资组合评价与优化是湖南大学出版社于2020.9出版的中图分类号为 F830.59 的主题关于 组合投资－研究 的书籍。