书籍简介:

债券的利率期限结构，也称为到期收益率曲线，刻画了债券到期收益率随到期期限不同的变化特征，反映的是金融市场上资金的借贷成本。主要研究的问题有两个，第一，中国债券市场零息债券的利率期限结构究竟具有什么样的动态特征？第二，为什么中国的利率期限会呈现这样的变动特征，换言之，究竟有哪些因素影响了中国利率期限结构的动态特征。本书选取了中国证券市场和银行间两个市场上的从2005年1月至2012年12月末共96个时间点上的月度利率期限结构数据，依次解答这些问题。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	利率期限结构的动态特征研究站内查询相似图书
	9787514181449 如需购买下载《利率期限结构的动态特征研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	经济科学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	38.0	语种	简体中文
尺寸	23 × 17	装帧	平装
页数		印数

全网搜索试读资源

书籍信息归属:

利率期限结构的动态特征研究是经济科学出版社于2017.6出版的中图分类号为 F832.22 的主题关于利率－结构模型－动态特性－研究－中国的书籍。