金融计算与建模实验

第一部分 金融学基础指标计算实验

实验一 股票收益率计算（设计性实验）

实验二 固定证券收益率计算（设计性实验）

实验三 收益波动率计算（设计性实验）

实验四 指数计算（设计性实验）

第二部分 分风险度量实验

实验五 风险溢价计算（设计性实验）

实验六 股权风险指标计算（设计性实验）

第三部分 金融产品定价实验

实验七 中国股市CAPM计算（综合性实验）

实验八 最优投资组合选择（综合性实验）

实验九 VaR风险度量（验证性实验）

实验十 可转债和期权定价模型（验证性实验）

实验十一 Monte Callo模拟（设计性实验）

参考文献

《金融计算与建模实验》以解决金融研究和实际问题为出发点，给出了许多算法和实现程序；每章的计算程序精心设计，思路清晰，许多语句都加上了注释，为读者在今后学习提供了一些可参考的程序。《金融计算与建模实验》选择SAS软件作为应用平台，要求读者除了一般的金融学基础外，还要有SAS编程的技能。全书分为三个部分：第一部分为金融学基础指标计算实验，包括实验一至实验四；第二部分为风险度量实验，包括实验五和实验六；第三部分为金融产品定价实验，包括实验七至实验十一。每个实验的内容一般由三个模块组成：金融理论与模型、算法实现及计算程序。《金融计算与建模实验》不仅展现了应用SAS软件的技术，同时也力求使读者对相关的金融专题有一个较深的了解，以使读者的知识水平在金融理论、实务和统计模型的基础上，更深入到如何实现和应用。《金融计算与建模实验》适合具有一定概率统计基础的财经专业的学生使用。