金融时序分析中动态波动模型的检验

书籍简介:

本书是作者用英文写作的有关时间序列分析中的波动模型的学术著作。虽然金融波动模型的参数估计和实证方法备受重视，但对模型的检验方法的研究却被人们严重地忽视了。本书借鉴量子力学中的德鲁塔函数的思想，率先建立起拉格朗日乘数检验统计量，以规避不可定义参数的检验问题。

书籍规格:

书籍信息归属:

金融时序分析中动态波动模型的检验是首都经济贸易大学出版社于2009.06出版的中图分类号为 F83 的主题关于 时间序列分析－动态模型－应用－金融－分析－英文 的书籍。