商业银行操作风险管理理论与实务

第一章商业银行操作风险概述

第一节商业银行操作风险的基础理论

第二节《巴塞尔新资本协议》框架下操作风险的三大支柱

第三节商业银行基础数据库建设与操作风险管理

第二章商业银行操作风险管理

第一节操作风险管理战略

第二节操作风险管理流程

第三节操作风险与银行内部控制

第四节操作风险审计

第五节操作风险缓释

第六节操作风险建模

第三章商业银行操作风险量化与资本金要求

第一节商业银行操作风险量化方法概述

第二节基本指标法

第三节标准法

第四节高级计量法

第四章银行各业务线操作风险节点与控制措施

第一节商业银行各业务线操作风险节点

第二节存款及柜台业务操作风险控制措施

第三节授信业务操作风险控制措施

第四节资金业务操作风险控制措施

第五节中间业务操作风险控制措施

第六节会计业务操作风险控制措施

第五章商业银行欺诈风险

第一节信贷诈骗与风险管理

第二节票据诈骗与风险管理

第三节信用证欺诈与风险管理

第四节货币和现金欺诈风险与管理

第五节信用卡诈骗与风险管理

第六章商业银行合规风险与法律纠纷风险

第一节商业银行合规与合规风险管理

第二节巴塞尔委员会的《合规与银行内部合规部门》

第三节商业银行法律纠纷风险

第四节商业银行反洗钱

第七章商业银行信息系统风险管理

第一节商业银行信息系统风险概述

第二节巴塞尔委员会关于银行信息系统风险管理原则

第三节商业银行信息系统风险管理

第八章外部风险事件管理

第一节外部风险事件概述

第二节外部风险事件管理

第三节商业银行突发事件风险防范

第九章国际金融界操作风险理论介绍

第一节记分卡模型

第二节贝叶斯网络模型在操作风险管理上的应用

第三节极值理论(EVT)

参考文献

附件一操作风险管理与监管的稳健做法

巴塞尔银行监管委员会(2003年2月)

附件二合规与银行内部合规部门

巴塞尔银行监管委员会(2005年4月29日)

附件三商业银行操作风险管理指引

中国银行业监督管理委员会

附件四商业银行合规风险管理指引

中国银行业监督管理委员会

　　本书不是一本纯粹的理论著作，在很大程度上更像是一本实务性总结的风险管理指导手册。作者将侧重点和落脚点放在了实务操作上，书中具体包括了：商业银行操作风险管理、商业银行操作风险量化与资本金要求等内容。本书将对国内商业银行的操作风险管理起到其应有的推动作用。　　本书不是一本纯粹的理论著作，在很大程度上更像是一本实务性总结的风险管理指导手册。作者将侧重点和落脚点放在了实务操作上，书中的所有理论分析都是以此为目的的……本书紧跟国际金融界关于操作风险管理研究的最新进展，并融入到相关分析中……本书将对国内商业银行的操作风险管理起到其应有的推动作用。