金融几何学

绪论

第一部分基础理论

1金融工具的市场价值

1. 1金融工具的市场价值

1. 2市场交易与非交易的金融工具

1. 2. 1金融市场的种类

1. 2. 2主要金融工具的区别

1. 2. 3市场交易的金融工具

1. 2. 4非市场交易的金融工具

1. 3结算单位

1. 3. 1货币结算

1. 3. 2货币兑换

1. 4结算与风险管理

1. 4. 1结算频率

1. 4. 2过去导向与未来导向

1. 4. 3概率建模的限制

1. 4. 4流动性与筹资风险

1. 4. 5特殊结算要求

1. 4. 6不确定的建模

1. 5注释与参考文献

2估值技术

2. 1资产价值模型

2. 2未来现金流量

2. 2. 1现金比率

2. 2. 2插补法

2. 3远期合同

2. 4利率互换

2. 4. 1平价互换

2. 4. 2非金融市场的互换

2. 5买入与卖出期权

2. 5. 1期权定价理论

2. 5. 2Black-Scholes模型

2. 5. 3Black-Scholes波动率

2. 6一般期权

2. 7注释与参考文献

3风险管理概论

3. 1市场状态空间与风险因子

3. 1. 1市场状态空间

3. 1. 2风险因子

3. 1. 3坐标系

3. 1. 4估值函数

3. 1. 5范例：零息估值

3. 1. 6其他的坐标系

3. 1. 7可观测变量

3. 1. 8风险因子的种类

3. 2风险管理技术

3. 2. 1金融工具的市场价值

3. 2. 2敏感度分析

3. 2. 3情景分析

3. 2. 4风险价值分析

3. 2. 5我们忽略了什么

3. 3细节的问题

3. 4注释与参考文献

4传统债券几何学

4. 1债券

4. 2债券的风险因子

4. 2. 1价格

4. 2. 2票据到期收益

4. 2. 3套利限制

4. 2. 4坐标图

4. 3估值函数

4. 4化解风险因子

4. 5敏感度—

4. 5. 1一元函数微分法

4. 5. 2单变量链法则

4. 5. 3一阶敏感度

4. 5. 4二阶敏感度

4. 6切线向量和微分

4. 6. 1路径导数

4. 6. 2切线向量

4. 6. 3微分

4. 7敏感度分解

4. 7. 1切线向量

4. 7. 2微分

4. 8传统敏感度

4. 8. 1十年期等价

4. 8. 2变更持续期

4. 8. 3Macaulay持续期

4. 8. 4货币持续期

4. 8. 5凸性

4. 9相对性

4. 10注释与参考文献

5现代债券几何学

5. 1货币的时间价值

5. 1. 1绝对时间和相对时间

5. 1. 2名义时间和实际时间

5. 1. 3信贷质量

5. 2风险因子

5. 2. 1零息贴现因子

5. 2. 2对数贴现因子

5. 2. 3零息贴现率

5. 2. 4远期贴现率

5. 2. 5远期利率

5. 2. 6票面价值利率表达方式

5. 2. 7“市场”风险因素

5. 3估值函数

5. 4敏感度

5. 4. 1多变量函数微分法

5. 4. 2多变量链法则

5. 4. 3贴现因子敏感度

5. 4. 4对数贴现因子

在《金融几何学》中，库鲁克以一种简洁易懂的形式提供了一个完全统一的方法。他把金融问题与微分几何联系起来，并把这种连接做得出人意料地好。库鲁克的写作风格格外地清晰易懂，甚至是教学式的。他引用了大量例子，使他的方法在现实世界中的应用简单明了。
阿尔文·库鲁克他现在是瑞士信贷第一波士顿银行伦敦分行的负责人，他负责基于IT的全球衍生证券的核心建构。他曾是Numerix风险系统公司的总裁，Sungard交易和风险系统公司副总裁。他拥有麻省理工学院的跨学科科学的理学学士学位，和纯数学博士学位。
过去的三十年，在