金融衍生品

第1章股票指数

1.1股票指数编制的基本原则

1.2股价平均数的计算方法

1.3股票指数的计算

1.4主要股票指数介绍

第2章股指期货介绍

2.1股指期货的产生与发展

2.2股指期货的功能

2.3股指期货市场的组织结构

2.4股指期货的交易方式

2.5沪深300与新华富时A50股指期货合约

第3章股指期货套期保值

3.1套期保值的原理

3.2套期保值的交易策略

3.3股票的Beta值(口)

3.4套期保值比

第4章股指期货跨期与跨市套利

4.1股指期货跨期套利

4.2股指期货跨市套利

4.3跨期与跨市套利交易的成本与风险

第5章股指期货期现套利

5.1期货价格与现货价格的关系

5.2持有成本定价模型

5.3股指期货期现套利原理

5.4无套利区间的构建

5.5股指期货期现套利的操作流程

5.6模拟投资组合的构建

5.7指数模拟绩效评价

5.8股指期货的到期日效应

5.9期现套利的风险分析

第6章ETF与股指期货

6.1ETF的产生与发展

6.2ETF的组织结构

6.3ETF的结构特征

6.4ETF的优点

6.5ETF的功能

6.6ETF与股指期货的异同

6.7上证50ETF介绍

6.8ETF与股指期货套利

第7章程序化交易

7.1程序化交易的概念一

7.2程序化交易的主要交易策略

7.3程序化交易的风险

7.4美国对程序化交易的限制

第8章股指期权

8.1股指期权的基本概念

8.2股指期权的产生与发展

8.3股指期权的类型

8.4股指期权合约的构成要素

8.5股指期权与期货的联系与区别

8.6股指期权的价格

8.7股指期权基本交易策略

8.8股指期权套期保值

8.9股指期权套利

第9章投资交易与风险管理

9.1股指期货交易流程

9.2股指期货的风险管理

第10章市场研判

10.1基本面分析

10.2技术分析

附录：世界主要股指期货合约

参考文献

　　本书以我国即将推出的金融衍生产品股指期货与期权为研究对象，系统研究了股指期货和期权的原理、投资交易流程与策略、市场分析与风险管理等方面，并对涉及的相关领域的最新理论动态进行了介绍。为使内容更具应用价值和实用性，书中的一些材料直接取自相关金融产品投资和交易的机构，并且对书中涉及的一系列的方法应用附有丰富的实例分析。此外，为使更多不同基础的读者都能领略本书的内容，本书可以说是金融衍生品理论与实务的有机结合，既可用于高等院校经济、管理相关专业的本科和研究生教材，也可作为证券期货从业人员高级培训以及金融衍生品市场投资者学习的参考书籍。　　本书以金融衍生产品股指期贷和期权为研究对象，系统研究了股指期贷和期权的原理、投资交易流程与策略、市场分析与风险管理等方面，并对相关领域的最新动态进行了介绍。包括股指期货的基本概念、股指期货的投资策略(套期保值、跨期与跨市套利和期现套利以及ETF)、程序化交易、股指期权、股指期货投资交易的流程和风险管理。