经济物理学

前言

第1章 经济物理学导论

1.1 还原论：从物理学到经济学

1.2 经济与物理的联姻：试论还原主义的失败与复杂性科学的建立

1.3 经济物理学的命名

1.4 经济物理学的研究任务

1.5 经济物理学的两个研究方向：“实证经济物理学”和“实验经济物理学”

1.6 名词解释：代理人、适应性系统、非适应性系统

习题

第2章 实证经济物理学基础

2.1 研究对象

2.1.1 交易资产的选择

2.1.2 随机变量的选择

2.1.3 时间尺度的选择

2.2 金融时间序列分析的分类：统计分布类与时间相关类

2.3 统计分布类

2.3.1 正态分布及其衍生分布

2.3.2 列维过程

2.3.3 幂律分布

2.4 时间相关类

2.4.1 簇集性

2.4.2 持续性

2.4.3 相关性

习题

第3章 实证经济物理学进展——统计分布类分析

3.1 截尾列维飞行分布

3.1.1 问题由来

3.1.2 统计规律

3.1.3 小结与讨论

3.2 幂律分布

3.2.1 问题由来

3.2.2 统计规律

3.2.3 小结与讨论

习题

第4章 实证经济物理学进展——时间相关类分析

4.1 簇集性

4.1.1 ARCH和GARCH过程

4.1.2 小结与讨论

4.2 持续性

4.2.1 Hurst指数

4.2.2 超扩散系数

4.3 相关性

4.3.1 自相关函数

4.3.2 互相关函数

习题

第5章 实验经济物理学基础

5.1 ElFarol酒吧问题

5.2 少数者博弈模型

5.2.1 基本统计特性

5.2.2 策略具有不同初始分数

5.2.3 记忆的隐喻没有意义——随机历史与真实历史

5.2.4 用经济情况数量替代记忆长度

5.3 计算机辅助可控实验初步

……

第6章 实验经济物理学进展——看不见的手

第7章 实验经济物理学进展——跟风

第8章 实验经济物理学进展——反向行为

第9章 实验经济物理学进展——对冲行为

第10章 实验经济物理学进展——风险与收益的关系

第11章 总结、讨论与展望

附录1 计算机模拟源代码：少数者博弈

附录2 计算机模拟源代码：市场导向资源分配博弈

附录3 计算机模拟源代码：自更新向心布朗运动

参考文献

从伽利略（Galileo Galilei）时代计起，物理学已经经过400多年的系统发展，其结果显著影响了人类生活，如电、计算机等的出现，物理学在其中的作用，无与伦比。从斯密（Adam Smith）时代计起，经济学也已经系统发展了200多年，然而，在影响人类生活方面，与物理学相比，其结果仍旧有待发展。这个差异可能是因为物理学的方法和思想更适合解决现实问题。可是，物理学的研究对象是自然界，而经济学的研究对象是人类社会。那么，一个有启发意义的问题是：适用于自然界的物理学的方法和思想，是否可以推广用于研究人类社会呢？答案是肯定的，此书较为系统地回答了这个问题。这个领域就叫“经济物理学”，它是物理学在新时期的一个新发展，同时，它也为换个视角重新审视一些经济或金融问题，提供了一个可能。由于物理学是基于实验对自然界的理解，它强调对自然界中的客观事实和实验室中的实验现象的阐述，所以，我们把经济物理学分为“实证经济物理学”和“实验经济物理学”两个方向，前者强调的是经济物理理论需要通过经济或金融市场数据的实证分析检验，而后者强调的是经济物理理论需要通过实验室中的可控实验经验。《经济物理学：用物理学的方法或思想探讨一些经济或金融问题》第2-4章是实证经济物理学部分，介绍了如何用物理学的方法探讨一些经济或金融问题，其中所谓“物理学的方法”主要指一些统计方法，第2章是这些方法的系统介绍，而第3-4章则是这些方法的具体应用。另一方面，《经济物理学：用物理学的方法或思想探讨一些经济或金融问题》第5-10章是实验经济物理学部分，介绍了如何用物理学的思想探讨一些经济或金融问题，其中“物理学的思想”主要指粗粒化以及普适性。关于这两个思想在第5章的开篇有着较为详细的介绍，同时，第5章还详细介绍了实验经济物理学的基础，其后的第6-10章，是最新研究进展。第11章是全书总结、讨论，以及对经济物理学未来的展望。
　　因为《经济物理学：用物理学的方法或思想探讨一些经济或金融问题》自成一体，故不要求读者具有专业的经济或金融知识，同样也不要求读者拥有专业的物理知识，与专业有关的知识，书中皆尽可能用通俗易懂的文字讲解。故而，此书可以作为高等院校、科研院所本科生或研究生的教材，亦可作为物理学、经济学、金融学、管理学等领域研究人员的参考资料。此书的部分内容还可作为学有余力的中学生的课外读物，如第1，2，5，11章。

对求知若渴的初学者们，《经济物理学：用物理学的方法或思想探讨一些经济或金融问题》是开启经济物理这座殿堂的大门钥匙；
　　对经济或金融领域的非物理同行们，本书提供了物理工作者的一些观点和方法；
　　对传统物理工作者们，本书讲解了如何运用传统物理的思想和方法研究经济或金融问题；
　　对高校师生和学术界的朋友们，本书介绍了经济物理的一些最新研究进展。