经济资本与银行监管

Ⅰ．导言

Ⅱ．经济资本度量的运用和监管

A．业务层面的运用

B．企业范围的运用

C．监督管理

D．与经济资本运用和管理有关的监管问题

Ⅲ．风险度量

A．风险度量应具备的特征

B．风险度量的类型-

C．风险度量的计算

D．与风险度量有关的监管问题

Ⅳ．风险汇总

A．汇总框架

B．汇总方法

C．汇总的一系列做法

D．与风险汇总有关的监管问题

Ⅴ．经济资本内部模型的验证

A．使用的验证过程

B．验证过程包括的内容

C．与验证过程有关的监管问题

附录1 信用风险模型的相关性建模

附录2 交易对手的信用风险

附录3 银行账户的利率风险

《经济资本与银行监管》的重点在于理解总体经济资本与模块之间关系的重要性，以及确保基本模块（个体风险评估）以一种连贯一致的方式进行度量的重要性。 《经济资本与银行监管》的主体部分重点讨论的是计算总体经济风险所涉及的问题，而并不是计算经济资本涉及的的相关风险。 所以，我们重点讨论对经济资本的运用和管理，以及与风险度量方法的选择、风险汇总和经济资本验证的相关问题。此外，经济资本的三个重要的模块（信用风险的相关性模块，交易对手的信用风险和银行账户的利率风险这两大模块）将在附录中进行研究。 这份模块的清单是基于它们对议题的重要性和复杂性来选的，还有部分原因是这些议题（交易对手信用风险除外）在巴塞尔新资本协议框架的第一支柱里没有提到。 但是，我们应注意的是这份清单并没有覆盖所有内容。