金融工程学

第1章　金融工程概述　1.1　金融工程的界定　1.2　金融工程的分析方法　1.3　从金融学到金融工程　1.4　金融工程面临的挑战和发展趋势　1.5　金融工程和金融风险管理　1.6　金融风险管理的新工具：金融衍生产品第2章　资产组合理论与资本资产定价模型　2.1　马科维茨的资产组合理论　2.2　单指数模型　2.3　资本资产定价模型　2.4　套利定价模型第3章　期权组合及二叉树定价模型　3.1　期权组合的损益　3.2　期权定价的二叉树模型

第1章　金融工程概述　1.1　金融工程的界定　1.2　金融工程的分析方法　1.3　从金融学到金融工程　1.4　金融工程面临的挑战和发展趋势　1.5　金融工程和金融风险管理　1.6　金融风险管理的新工具：金融衍生产品第2章　资产组合理论与资本资产定价模型　2.1　马科维茨的资产组合理论　2.2　单指数模型　2.3　资本资产定价模型　2.4　套利定价模型第3章　期权组合及二叉树定价模型　3.1　期权组合的损益　3.2　期权定价的二叉树模型　3.3　n期欧式期权的定价模型　3.4　存在交易费用的期权定价二叉树模型第4章　期权定价公式及其应用　4.1　布莱克一斯科尔斯期权定价公式　4.2　期权价值的敏感性因素分析　4.3　期权套期保值的基本原理　4.4　连续调整的期权套期策略　4.5　组合套期策略第5章　无风险债券定价——利率期限结构理论　5.1　传统利率期限结构理论　5.2　现代利率期限结构模型　5.3　多因素模型第6章　公司债务定价模型　6.1　结构模型　6.2　简化式模型第7章　股票价格风险管理　7.1　股票价格风险概述　7.2　以股票、股票指数为基础的衍生产品　7.3　股票指数期货与股票价格风险管理　7.4　利用股票期权管理股票价格风险　7.5　运用股票指数期权管理股票风险第8章　汇率风险管理　8.1　汇率风险概述　8.2　以货币为基础的衍生工具　8.3　远期外汇合约与汇率风险管理　8.4　货币互换与汇率风险管理　8.5　外汇期货与汇率风险管理　8.6　外汇期权与汇率风险管理第9章　利率风险管理第10章　风险价值（VAR）的测算第11章　斯权思想在企业中的应用第12章　离散金融时间序列的刻画——GARCH模型族第13章　随机模拟参考文献

金融学研究生核心教材系列是教育部推荐教材。　　该套丛书立足于培养国际化人才，是为金融学研究生量身定做的重点教材。　　教材主编均系金融学研究与教学一线的学术带头人，有丰富的教学经验和深厚的研究积淀，在本领域内深受同行认可。　　本书介绍了金融工程的理论和应用知识，特别是在资产定价理论方面，重点介绍了随机分析理论在该领域的应用，有其独特之处。本书的结构清晰、语言流畅，主要内容有：金融工程概述，资产组合与资本资产定价模型，期权定价的二叉树模型及BS公式，无风险债券定价模型，公司债券定价模型，金融衍生产品在金融风险管理中的应用，风险价值(VAR)的测算，期权思想在企业中的应用，离散金融时间序列的刻画——GARCH模型族和随机模拟方法。

金融学研究生核心教材系列是教育部推荐教材。　　该套丛书立足于培养国际化人才，是为金融学研究生量身定做的重点教材。　　教材主编均系金融学研究与教学一线的学术带头人，有丰富的教学经验和深厚的研究积淀，在本领域内深受同行认可。　　本书介绍了金融工程的理论和应用知识，特别是在资产定价理论方面，重点介绍了随机分析理论在该领域的应用，有其独特之处。本书的结构清晰、语言流畅，主要内容有：金融工程概述，资产组合与资本资产定价模型，期权定价的二叉树模型及BS公式，无风险债券定价模型，公司债券定价模型，金融衍生产品在金融风险管理中的应用，风险价值(VAR)的测算，期权思想在企业中的应用，离散金融时间序列的刻画——GARCH模型族和随机模拟方法。