挥不去的梦魇

1引言

1.1防控不良贷款的意义

1.2不良贷款定义及分类

1.3不良贷款理论

1.3.1金融脆弱性理论

1.3.2贷款勉强理论

1.3.3贷款客户关系理论

1.4国外研究成果

1.4.1不良贷款与经济增长

1.4.2金融发展与经济增长

1.4.3金融监管与金融发展、不良贷款

1.5国内研究成果

1.5.1不良贷款成因

1.5.2不良贷款处置

1.5.3不良贷款定价

1.5.4不良贷款违约损失率

1.5.5不良贷款与经济增长

2我国商业银行不良贷款状况

2.1我国商业银行不良贷款现状

2.1.1不良贷款总体呈现反弹趋势

2.1.2五大国有银行不良贷款现状

2.1.3股份制商业银行不良贷款现状

2.1.4城市商业银行不良贷款现状

2.2我国银行业不良贷款历史变化情况

2.2.1各类机构齐发的快速膨胀期

2.2.2以国有银行为特征的缓慢下降期

2.2.3银监会成立后的大幅“双降”期

2.2.4艰苦卓绝的“双降”巩固期

3商业银行不良贷款成因

3.1外部环境因素

3.1.1宏观经济动荡

3.1.2逆向选择

3.1.3监管漏洞和法制不力

3.1.4利率管制

3.2商业银行内部因素

3.2.1发展模式问题

3.2.2从业人员素质问题

3.2.3贷款管理问题

3.3温州金融风波及不良贷款爆发——市场化因素案例

3.3.1温州金融危机爆发的原因

3.3.2不良贷款化解面临的难题

3.4影响不良贷款趋升的因素

3.4.1政府债务

3.4.2产业结构调整

3.4.3金融领域乱象

4不良贷款与宏观经济相互影响机理

4.1宏观经济与不良贷款相互作用机理

4.1.1宏观经济影响不良贷款机理

4.1.2不良贷款影响宏观经济机理

4.2不良贷款与宏观经济因素相互作用实证

4.2.1模型变量及数据处理

4.2.2计量模型分析

4.2.3VAR模型实证分析

4.3本章小结

5不良贷款的宏观压力测试

5.1压力测试的相关概述

5.1.1压力测试的定义与分类

5.1.2压力测试的流程

5.1.3压力测试的方法

5.2压力测试

5.2.1宏观压力测试变量及数据的选取

5.2.2宏观压力测试模型的相关参数估计

5.3商业银行不良贷款率宏观压力测试实证分析

5.3.1敏感性测试

5.3.2情景测试

5.4本章小结

6国外银行不良贷款成因及处置模式

6.1几个典型国家的经验教训

6.1.1日本20世纪90年代的金融危机

6.1.2欧美银行业危机及不良处置

6.1.3东南亚国家处置不良资产模式

6.2国外银行业实践的启示

7我国处置银行业不良的实践

7.1集中处置不良贷款的历史背景

7.1.1“三角债”的清理

7.1.2整顿金融秩序

7.2对银行业金融机构的治理整顿

7.2.1整顿信托投资公司

7.2.2清理城市信用社

7.2.3规范农村信用社

7.2.4撤并农村合作基金会

7.2.5控制非法金融机构及金融活动

7.3政府主导下的机构退市

7.3.1各类风险机构的退市

7.3.2并购重组中国投资银行

7.3.3清算关闭海南发展银行

7.4不良贷款风险的化解

7.4.1国有商业银行不良贷款剥离

7.4.2政策性银行的建立

7.4.3城市信用社风险化解

7.4.4城商行风险化解

7.5现阶段不良贷款处置情况

7.5.1常规方法实践

7.5.2与资产管理公司合作

7.5.3系统性影响

……

8防控银行不良的中国实践：机制重塑

9防控不良孳生的制度设计

结论

参考文献

后记

《挥不去的梦魇:商业银行之不良贷款》从现有的文献及其不足之处出发，分别用定量与定性的方法，全面分析了国内外银行业不良资产产生的原因及银行业处置存量不良、控制增量不良的有效实践，并结合我国经济金融发展的阶段性特征，阐述我国银行业面临的挑战，研究现阶段及下一步防控商业银行不良贷款新增的制度设计，为商业银行管理及银行业监管实践提供借鉴。