量化投资分析

第一篇 概述与理论篇

——揭开量化投资的神秘面纱

第一章 金融量化投资概述

第一节 量化投资前沿

第二节 量化投资与基本面投资

第三节 行为金融学

第四节 行为金融学与量化投资

本章小结

本章习题

第二章 金融信息处理技术

第一节 金融信息概述

第二节 新闻信息分析技术与应用

第三节 金融信息处理基础技术

本章小结

本章习题

第二篇 模型与策略篇

——探索量化投资的内在规律

第三章 量化投资模型构建

第一节 收益预测模型

第二节 波动性度量模型

第三节 冲击成本模型

第四节 基于高频数据的市场微观模型

本章小结

本章习题

第四章 常见量化投资策略

第一节 量化投资策略构建

第二节 无风险套利策略

第三节 统计套利

第四节 股指平衡策略

第五节 期权套利策略

第六节 可转债套利策略

第七节 固定收益套利策略

第八节 全球宏观策略

第九节 事件驱动策略

第十节 收购并购策略

第十一节 多策略与基金煲

第十二节 高频交易

本章小结

本章习题

第三篇 数据与工具篇

——展示量化投资的实现手段

第五章 常见量化投资数据源

第一节 基本面数据源

第二节 历史高频数据源

第三节 实时数据源

第四节 数据提取方法

第五节 数据提供商

本章小结

本章习题

第六章 常见量化投资工具

第一节 量化投资策略研究平台

第二节 量化投资交易系统

第三节 量化投资绩效分析工具

第四节 量化投资风险控制方法

本章小结

本章习题

第四篇 应用与实例篇

——分享量化投资的实战经验

第七章 量化投资基金组建与运营

第一节 量化投资基金组建

第二节 量化投资基金运营

第三节 量化投资基金团队

本章小结

本章习题

第八章 量化投资策略开发实例

第一节 期货投资策略实例

第二节 股票投资策略实例

第三节 跨市场策略实例

本章小结

本章习题

附录

附录1 常用量化投资数据

附录2 量化投资研究平台入门与使用

参考文献

随着量化投资在国内的不断发展，诸多的问题和迫切的需求也浮出水面，其中优质量化投资策略的匮乏、高频交易系统的不完善、金融数据准确性的不足、风险控制手段的欠完备、现有金融衍生工具的局限，尤其是高端量化人才的稀缺首当其冲，这些都严重制约着我国量化投资行业的成长与进步。
　　为了推动中国量化投资行业的发展、助力量化投资策略与模型的创新研究，由中国量化投资研究院（中国香港）和深圳国泰安教育技术有限公司共同编著的、陈工孟教授主编的《量化投资分析》一书为对量化投资基金感兴趣的投资者、投资机构、研究人员及学者等提供了一套完整的“解决方案”。
　　《量化投资分析》分为四篇，共八章。
　　第一篇为概述与理论篇，由《量化投资分析》前两章构成，分别为金融量化投资概述和金融信息处理技术。第一章总结了量化投资与对冲基金的发展史，从策略与理论方面概括出了量化与基本面投资的区别，介绍了行为金融学在量化投资中所扮演的角色；第二章讲述了新闻信息分析与应用以及金融信息处理的基础技术。
　　第二篇为模型与策略篇，重在探索量化投资的内在规律。投资策略构建需要考虑收益、风险、交易成本以及市场微观结构等方面因素，第三章基于此四个主旋律，将收益预测模型、波动性度量模型、冲击成本模型和基于高频数据的市场微观模型分别展开叙述。从模型的假设、风险度量、模型计算、案例求解与分析等角度对上述四大方向下的多种模型进行讲解与演绎。第四章从量化投资策略的构建入手，分别介绍无风险套利策略、统计套利策略、股指平衡策略、期权套利策略、可转债套利策略、固定收益套利策略、全球宏观策略、事件驱动策略、收购并购策略、多策略与基金策略、高频交易策略等。
　　第三篇为数据与工具篇，旨在展示量化投资的实现手段。第五章简要介绍了几种基本面数据源、历史高频数据源和实时数据的含义、来源、提取方法以及常见的数据提供商。第六章为常见量化投资工具，内容囊括策略研究平台语言与性能标准、交易系统标准与工具介绍、绩效分析工具（基本指标、盈利指标、风险水平指标、综合绩效指标及风险控制方法与常用工具）介绍，并专门讲解了量化投资的风控手段。
　　第四篇为应用与实例篇，主要为读者讲述量化投资实战经验。第七章对目前在国内投资界备受关注的量化投资基金进行系统、全面而简明扼要的介绍，包括国内量化基金的系统搭建形式（发行方式、募集与发行）、量化投资基金的运营（基金日常管理、投资策略、绩效评估与风险管理及持续性研究）、基金团队的组建、团队结构理论及基金管理人选择等。第八章从目前国内可交易品种的实际情况出发，在讲述各策略原理的基础上，以实例的形式覆盖了期货策略（包括股指期货和商品期货、跨品种套利等策略）、股票策略（包括优化EMA、多因子、股票配对交易以及反转策略）以及跨市场策略（投资组合最优套保比、股票阿尔法策略、ETF与股指期货策略）的开发流程，呈现了策略的操作示范，并展示了源程序。

揭开量化投资的神秘而纱；探索量化投资的内在规律；展示量化投资的实现手段；分享量化投资的实战经验。
　　量化投资概述与理论解读，前沿模型和策略深入，探讨，底层数据详尽分析，量化投资工具快速入门，量化基金组建运营全面介绍，量化投资实例深度剖析。