书籍简介:

本书旨在为读者介绍利率术语结构模型中出现的数学话题。通过将利率模型投射在有限维随机进化方程中将这些数学话题讲解清楚。本书由三部分组成：第一部分简述利率模型，包括数据的统计分析和介绍一些流行的利率模型；第二部分完全独立的介绍了有限维随机分析，包括希尔伯特空间中的SDE和Malliavin分析；第三部分呈现了一些利率理论的最新结果，包括HJM模型的有限维实现、一般化的债券投资组合和HJM模型的遍历性。

书籍目录:

Part Ⅰ The Term Structure of Interest Rates

Data and Instruments of the Term Structure of Interest Rates

1.1 Time Value of Money and Zero Coupon Bonds

1.1.1 Treasury Bills

1.1.2 Discount

内容摘要:

卡莫纳编著的《利率模型》内容介绍：The main goal of the book is to present, in a self-contained manner, the empirical facts needed to understand the sophisticated mathematical models developed by the financial mathematics community over the last decade. S

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书籍详细信息
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	9787510052774 如需购买下载《利率模型》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	世界图书出版公司北京公司
版次	影印本	印次	1
定价(元)	39.0	语种	英文
尺寸	23 × 15	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

利率模型是世界图书出版公司北京公司于2012.9出版的中图分类号为 F830.48 的主题关于利率－经济模型－英文的书籍。