中国金融市场信用风险模型研究与应用

第1章 引言

1.1 目的和意义

1.2 研究路线与思路

1.2.1 研究路线

1.2.2 研究思路

1.3 研究现状

1.3.1 征信系统的有关研究

1.3.2 国际信用风险管理技术和模型的研究与进展

1.3.3 国内关于信用风险管理模型的研究

1.4 信用风险模型实证分析

1.4.1 国际主流信用风险模型认识

1.4.2 贷款违约预警模型实证分析

1.4.3 信贷组合计量模型实证分析

1.5 实证研究主要结论与本书结构

1.5.1 实证研究主要结论

1.5.2 本书结构

第2章 征信系统与信用风险管理发展

2.1 征信系统的发展历史

2.2 国外信贷登记系统发展现状

2.3 中国征信系统的建立与发展

2.3.1 企业贷款证制度建设

2.3.2 银行信贷登记咨询系统的建立

2.3.3 个人征信系统的试点

2.3.4 企业和个人征信系统的全面建立

2.3.5 我国企业资信评级机构的发展

2.4 征信系统中的信用评级和评分

2.4.1 国外征信系统信用评分评级方法

2.4.2 国内银行系统的二元评级

2.5 本章 小结

第3章 BaselⅡ信用风险管理国际标准

3.1 BaselⅡ信用风险管理标准形成过程

3.2 BaselⅡ信用风险管理原则

3.3 BaselⅡ违约与相关定义

3.4.BaselⅡ信用风险管理方法

3.4.1 标准法

3.4.2 内部评级法

3.4.3 内部评级在银行风险管理中的应用

3.5 发达国家地区银行的信贷评级

3.5.1 美国银行的信贷评级体系

3.5.2 英国金融监管局的机构评级

3.5.3 中国香港金融管理局的新贷款分类

3.6 我国银行业信用风险管理和内部评级

3.6.1 商业银行信用风险内部评级体系的监管要求

3.6.2 中国工商银行的信用风险管理

3.6.3 中国建设银行的信用风险管理

3.6.4 交通银行的信用风险管理

3.6.5 光大银行的信用风险管理

3.7 本章 小结

第4章 现代信用风险管理与建模技术

4.1 信用风险模型框架

4.1.1 信用风险模型作用

4.1.2 现代信用风险模型框架

4.2 信用风险度量和管理建模技术概述

4.2.1 专家法和财务比率分析法

4.2.2 常用统计判别方法

4.2.3 神经网络技术(NNS)

4.2.4 投影寻踪判别分析方法

4.2.5 未来计值(Mark10-Future)

……

第5章 贷款违约预警判别模型

第6章 信贷组合计量模型

第7章 后危机时代风险管理新发展

参考文献

《中国金融市场信用风险模型研究与应用》在金融机构的日常经营中，由于风险管理不能直接创造利润，因此经常被金融机构的管理层所忽视。根据MM理论，在完美市场等一系列的假设下，给定投资决策，公司的财务决策不会影响公司价值，风险管理作为公司财务决策的一部分，理论上也不创造价值。但由于市场存在摩擦，如果风险的损失太大，将影响公司的融资能力，影响公司的未来投资，甚至导致公司破产。因此风险管理的价值在于保证金融机构乃至整个金融系统的稳健运营和可持续发展。

《中国金融市场信用风险模型研究与应用》是教育部人文社会科学研究项目基金资助的。上海金融学院人才引进项目，中央财政支持地方高校发展专项资金项目。