金融中的统计方法

总序

译者说明

前言

本书作者

第Ⅰ部分资产定价

第1章资产定价模型的计量经济评估

1.1引言

1.2检验beta定价模型的横截面回归方法

1.3资产定价模型和随机贴现因子

1.4广义矩方法

1.5模型诊断

1.6结论

附录

参考文献

第2章条件beta定价模型的工具变量估计

2.1引言

2.2单beta模型

2.3多beta模型

2.4潜变量模型

2.5广义矩估计

2.6结束语

参考文献

第3章资产定价模型的半参数方法

3.1引言

3.2广义矩方法的有关知识

3.3资产定价关系及其计量经济学含义

3.4各种beta定价公式的效率增益

3.5总结性评论

参考文献

第Ⅱ部分利率期限结构

第4章期限结构建模

4.P引言

4.2期限结构数据的特征

4.3期限结构模型

4.4结论

参考文献

第Ⅲ部分波动率

第5章随机波动率

5.1引言

5.2金融市场的波动率

5.3离散时间模型

5.4连续时间模型

5.5统计推断

5.6结论

参考文献

第6章股票价格的波动率

6.1引言

6.2统计问题

6.3股利平滑和非平稳性

6.4泡沫

6.5时变贴现率

6.6解释

6.7结论

参考文献

第7章波动率的GARCH模型

7.1引言

7.2GARCH模型

……

第Ⅳ部分预测

第8章预测评价与预测组合

第9章股票收益率的可预测成分

第10章用利差预测经济周期

第Ⅴ部分备择概率模型

第11章非线性时间序列、复杂理论和金融学

第12章金融数据的读数模型

第13章稳定分布的金融应用

第14章金融模型的概率分布

第Ⅵ部分专门统计工方法的应用

第15章金融模型中基于自助的检验

第16章主成分分析和因子分析

第17章金融模型中的变量误差问题

第18章人工神经网络的金融应用

第19章受限因变量模型在金融中的应用

第Ⅶ部分其他问题

第20章期权定价模型的检验

第21章比索问题理论和实证含义

第22章市场微观结构时间序列的建模

第23章检验投资组合有效性的统计方法：一个综述

名词对照表

　　本书是上海人民出版社“现代金融方法论丛书”中的一本，该书侧重点是金融中的统计方法，从不同侧面阐述了金融研究新的动向、主题和进展，揭示了金融研究中若干新的研究方法和新的学科分支在统计学、数学及金融学的交叉与融合中形成的发展脉络。全书共有23篇有关金融统计方法的综述性论文，作者均是世界著名学府经济系、金融系或商学院相关领域的著名专家，内容包括了当前金融研究诸领域内相关分支的几乎全部前沿问题，对年轻学者和研究生进行金融数量研究、选取研究课题具有很大的启发和指导意义。