经济计量学教程

第一章 绪论1

第一节 经济计量学的产生和发展1

第二节 经济计量学中的基本概念4

第三节 经济计量分析工作9

第二章 经典线性回归模型13

第一节 经典线性回归模型的构建13

第二节 经典线性回归模型参数的估计19

第三节 经典线性回归模型的检验40

第四节 利用经典线性模型进行预测56

第三章 违背经典假定的回归模型62

第一节 异方差62

第二节 序列相关77

第三节 多重共线性92

第四节 随机解释变量、 100

第四章 虚拟变量和变参数模型111

第一节 “质”的因素与变参数模型111

第二节 数量因素与变参数模型119

第三节 系统变参数模型121

第四节 虚拟被解释变量模型125

第五章 分布滞后模型134

第一节 分布滞后模型的概念134

第二节 有限多项式滞后模型137

第三节 几何分布滞后模型141

第四节 自回归模型的估计144

第六章 单方程模型设定及应用150

第一节 建模思想150

第二节 模型的选择与评价153

第三节 需求函数和生产函数162

第四节 消费函数和投资函数189

第七章 联立方程模型211

第一节 联立方程模型的一般问题211

第二节 识别问题与识别条件219

第三节 联立方程模型的估计227

第四节 宏观经济计量模型238

第八章 时间序列计量模型247

第一节 时间序列的基本概念247

第二节 单整、趋势平稳与差分平稳随机过程 253

第三节 时间序列模型255

第四节 协整与误差修正模型264

第九章 面板数据模型270

第一节 面板数据模型概述270

第二节 固定效应模型277

第三节 随机效应模型282

主要参考文献290

《经济计量学教程（第2版）》是在前一版《经济计量学教程》（普通高等教育“九五”国家级重点教材）的基础上，结合现代经济学的特征及高等学校本科教学大纲的要求进行全面改编的新教材。改编后保留了前一版理论结合实际、注重实际应用的特点，同时考虑现代经济计量学的发展和本科教学的需要对教科书的章节做了重大调整，使之更加适合现代经济计量学教学的需要。本教科书是为高等院校经济类和管理类本科生教学编写的，也适用于研究生和经济计量分析工作者参考，使用。