出版社:经济管理出版社
年代:2007
定价:28.0
本书介绍了分析中国股票市场的理论模型及应用。
第一章股票市场分割概述
第一节国际股票市场分割背景
第二节中国股票市场分割的概况
第三节中国A、B、H股股票市场与世界其他股票市场的比较
第四节中国股票市场B、H股折价率的特征
第二章国内外研究股票市场分割的成果评述
第三章双重上市公司A、B股和A、H股股票价格差异现象的理论假说及模型分析
第一节信息不对称假说及模型
第二节投资理念差异假说及模型
第三节流动性差异假说及模型
第四节需求差异假说及模型
第四章双重上市公司的A、B、H股价格差异行为的实证研究
第一节研究方法
第二节数据来源及数据处理
第三节实证变量选取
第四节因子分析(FactorAnalysis)
第五节各影响因素的动态组合分析
第六节面板数据模型分析
第五章A、B、H股市场间的信息流分析及协整研究
第一节信息不对称与股票市场分割
第二节Granger因果检验与信息传递路径实证分析
第三节向量自回归(VAR)模型与信息流的分解
第四节双重上市公司A、B股和A、H股的协整关系
实证分析
第六章结论
附录
参考文献
本书内容主要包括:股票市场分割概述,国内外研究股票市场分割的成果评述,双重上市公司A、B股和A、H股股票价格差异现象的理论假说及模型分析,A、B、H股市场间的信息流分析及协整研究等。希望本书的出版,能为我国股票市场走向成熟、规范、市场化、国际化提供一点参考。 本书系统地阐述了国际学术界用来解释中国A、B股和A、H股价格差异的各种假说,并进行了理沦模型推导。借鉴动态组合分析的思想,按各因素构造动态组合的方法,通过因子分析进行实证分析。通过面板数据的静态模型和动态模型两方面分析导致B股和H股折价的显著因素,并且在动态模型中应用广义矩估计法,有效克服了变量内生性问题,为我国股票市场走向成熟、规范、市场化、国际化提供一点参考。【作者简介】 娄峰安徽临泉人,1999年及2002年在大连理工大学先后获得学士学位和硕士学位;2005年在对外经济贸易大学获经济学博士学位,金融专业。2005年至今,在中国社会科学院数量经济与技术经济研究所工作。主要研究领域:宏微观经济建模、预测及预警,非参数与半参数计量经济学。
书籍详细信息 | |||
书名 | 计量经济模型在中国股票市场的应用站内查询相似图书 | ||
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出版地 | 北京 | 出版单位 | 经济管理出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 28.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 26 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 |
计量经济模型在中国股票市场的应用是经济管理出版社于2008.01出版的中图分类号为 F832.51 的主题关于 经济计量学-经济模型-应用-股票-资本市场-中国 的书籍。