金融风险分析与管理

第1章 绪论1.1 金融风险的几个案例1.2 金融风险的产生与发展1.3 金融风险的种类1.4 金融风险管理概述1.5 本章小结复习思考题第2章 金融风险度量方法2.1 Markowitz的均值-方差模型2.2 金融风险度量的VaR方法2.3 投资组合的VaR分析2.4 VaR的计算举例2.5 VaR方法的局限及其最新进展2.6 本章小结复习思考题第3章 市场风险管理3.1 市场风险概述叫3.2 用互换管理利率风险3.3 用期货管理市场价格风险3.4 汇率风险管理案例3.5 本章小结复习思考题第4章 信用风险管理4.1 信用风险管理概述4.2 传统的信用风险度量模型4.3 现代信用组合风险度量和管理方法4.4 利用衍生产品管理信用风险4.5 本章小结复习思考题第5章 交易行为风险管理5.1 交易行为风险概述5.2 行为金融理论概述5.3 有效市场理论与行为心理5.4 案例分析5.5 本章小结复习思考题第6章 风险预算管理6.1 风险预算管理概述6.2 风险预算的技术6.3 风险预算管理存在的问题6.4 本章小结复习思考题第7章 投资组合保险策略7.1 投资组合保险策略概述7.2 静态投资组合保险策略7.3 动态投资组合保险策略7.4 组合保险策略特征与调整7.5 本章小结复习思考题第8章 商业银行风险管理8.1 商业银行风险管理概述8.2 经济资本的概念及测度方法8.3 巴塞尔协议与监管资本管理8.4 商业银行经济资本配置8.5 本章小结复习思考题第9章 金融风险案例附录参考文献

　　《上海交通大学财务系列教材：金融风险分析与管理》的内容特征可以概括为“三多一新”，“三多”是指案例多、实例多和算例多，“一新”是指突出和加重了交易行为风险管理的内容，之所以说它“新”，是因为在目前已经出版的有关金融风险管理的教科书中还没有发现这部分内容，同时交易行为风险管理已经引起实际工作者和专家学者的高度重视。《上海交通大学财务系列教材：金融风险分析与管理》虽然不求全面，但求通俗易懂、普及基础、突出重点、强化差异、深入浅出，书中每章都配有复习思考题，适合作为高等院校金融学及相关专业高年级学生和研究生学习金融风险管理的教材，更适合作为金融MBA教学参考书，同时也可以作为金融风险分析与管理人员的入门书。