应用时间序列分析

第一章 时间序列分析概论

§1.1 时间序列的定义和例子

§1.2 时间序列分析方法简介

§1.3 时间序列分析软件

习题一

EVIEWS软件简介（Ⅰ）

第二章 时间序列分析的基本概念

§2.1 随机过程

§2.2 平稳过程的特征及遍历性

§2.3 线性差分方程

§2.4 时间序列数据的预处理

习题二

EVIEWS软件介绍（Ⅱ）

第三章 线性平稳时间序列分析

§3.1 线性过程

§3.2 自回归过程AR（p）

§3.3 移动平均过程MA（q）

§3.4 自回归移动平均过程ARMA（p，q）

§3.5 自相关系数与偏相关系数

习题三

第四章 非平稳时间序列和季节序列模型

§4.1 均值非平稳

§4.2 自回归求和移动平均模型（ARIMA）

§4.3 方差和自协方差非平稳

§4.4 季节时间序列（SARIMA）模型

习题四

第五章 时间序列的模型识别

§5.1 自相关和偏自相关系数法

§5.2 F 检验法

§5.3 信息准则法

习题五

第六章 时间序列模型参数的统计推断

§6.1 自协方差系数的参数估计

§6.2 ARMA（p，q）模型参数的矩估计

§6.3 ARMA（p，q）模型参数的极大似然估计

§6.4 ARMA（p，q）模型参数的最小二乘估计

§6.5 ARMA（p，q）模型的诊断检验

§6.6 ARMA（p，q）模型的优化

习题六

EVIEWS软件介绍（Ⅲ）

第七章 平稳时间序列模型预测

§7.1 最小均方误差预测

§7.2 对AR模型的预测

§7.3 MA模型的预测

§7.4 ARMA模型的预测

§7.5 预测值的适时修正

习题七

EVIEWS软件介绍（Ⅳ）

第八章 非平稳和季节时间序列模型分析方法

§8.1 ARIMA模型的分析方法

§8.2 季节时间序列模型的分析方法

习题八

EVIEWS软件介绍（Ⅴ）

第九章 非线性时间序列模型

§9.1 非线性时间序列模型

§9.2 条件异方差模型

习题九

EVIEWS软件介绍（Ⅵ）

第十章 多元时间序列分析

§10.1 多元平稳时间序列建模

§10.2 虚假回归

§10.3 单位根检验

§10.4 协整

§10.5 误差修正模型

习题十

EVIEWS软件介绍（Ⅶ）

第十一章 （超）高频数据的建模与分析简介

§11.1 （超）高频数据的特点

§11.2 （超）高频数据与ACD模型

§11.3 交易持续期的集聚性

§11.4 UHF-GARCH模型

习题十一

附录1 数据

附录2 常见分布表

参考文献

《应用时间序列分析》作为系列教材的一种，着重讨论经典的AKMA模型，同时又对最新的时间序列模型加以介绍，例如ARCH模型族（自回归条件异方差模型）、ECM模型（误差修正模型）和处理高频数据的ACD模型自回归条件持续期模型），等等。教材编写简明，内容通俗，公式表述严谨，既保证了较为完整的统计理论体系，又努力突出实际案例的应用和统计思想的渗透。每章后都有相关的统计软件知识介绍，以让学生熟练掌握相关统计软件并用于应用时间序列分析上。学习本课程的学生需要熟悉概率论与数理统计的基础知识，也要具备微积分和线性代数知识。
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