书籍简介:

本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题；随机利率下的期权定价问题；跳—扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一系列结论，并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中，还考虑了结构化模型下的信用风险建模。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	基于分数布朗运动的金融衍生品定价站内查询相似图书
丛书名	金融新视野
	9787561570869 如需购买下载《基于分数布朗运动的金融衍生品定价》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	厦门	出版单位	厦门大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	48.0	语种	简体中文
尺寸	19 × 13	装帧	平装
页数		印数

全网搜索试读资源

基于分数布朗运动的金融衍生品定价是厦门大学出版社于2018.9出版的中图分类号为 F830.95 的主题关于金融衍生产品－定价－研究的书籍。