分位数回归理论及其在金融风险测量中的应用

书籍简介:

本书强调对分位数回归理论分析和实证研究的相互结合。首先在理论方面，比较系统地介绍了分位数回归的基本模型及其扩展、分位数回归模型的经典统计推理，然后重点研究了采用贝叶斯分析和马尔科夫链蒙特卡罗模拟估计分位数回归模型的理论，以及基于分位数回归理论的金融市场风险测度模型、后验测试的方法；在实证研究方面，基于(贝叶斯)分位数回归方法对我国股票、期货进行了风险测量和演化模式分析。

书籍规格:

书籍信息归属:

分位数回归理论及其在金融风险测量中的应用是科学出版社于2010.6出版的中图分类号为 F83 的主题关于 金融－风险管理－统计分析 的书籍。