利率期限结构与宏观经济动态关联性研究

前言

绪论

1　利率期限结构与宏观经济关系的研究综述

1.1　利率在宏观经济分析中的作用

1.2　利率期限结构与宏观经济的关联性

1.3　宏观—金融模型及其应用

本章小结

2　利率期限结构的基本理论与模型

2.1　利率期限结构的基本理论

2.2　利率期限结构模型

2.3　我国利率期限结构的研究实践

本章小结

3　利率期限结构的变动分析

3.1　利率期限结构的预期理论检验

3.2　利率期限结构的动态调整

前言

绪论

1　利率期限结构与宏观经济关系的研究综述

1.1　利率在宏观经济分析中的作用

1.2　利率期限结构与宏观经济的关联性

1.3　宏观—金融模型及其应用

本章小结

2　利率期限结构的基本理论与模型

2.1　利率期限结构的基本理论

2.2　利率期限结构模型

2.3　我国利率期限结构的研究实践

本章小结

3　利率期限结构的变动分析

3.1　利率期限结构的预期理论检验

3.2　利率期限结构的动态调整

3.3　利率期限结构变动的门限效应

本章小结

4　利率期限结构与货币政策

4.1　利率期限结构与货币政策的相互影响

4.2　利率期限结构变动区制的划分

4.3　利率期限结构与货币政策的关联性检验

本章小结

5　利率期限结构与财政政策

5.1　财政政策对利率期限结构的影响分析

5.2　财政政策与利率期限结构的影响关系检验

5.3　财政政策对利率期限结构影响的时变性与非对称性

本章小结

6　利率期限结构与经济周期波动

6.1　利率期限结构与宏观经济走势

6.2　利差指标的经济周期波动先行性

6.3　经济周期波动的预测模型及实证检验

本章小结

7　宏观经济对利率期限结构的影响

7.1　宏观—金融模型的基本原理

7.2　宏观—金融模型的设定与估计

7.3　宏观经济对利率期限结构的影响分析

本章小结

参考文献

基本信息



商品名称： 利率期限结构与宏观经济动态关联性研究
出版社： 中国电力出版社
出版时间：2014-12-01

作者：宋平平
译者：
开本： 16开

定价： 40.00
页数：141
印次： 1

ISBN号：9787512369399
商品类型：图书
版次： 1

宋平平、孙皓编著的《利率期限结构与宏观经济动态关联性研究》在借鉴国内外学者研究的基础上，结合我国经济的实际情况，对我国利率期限结构与宏观经济之间的影响关系进行系统地分析与检验，尝试为利率期限结构在我国宏观经济分析中的有效应用，提供理论支持与经验依据。本书按照“理论梳理——理论分析——实证支持”的研究范式进行展开。首先依据利率、利率期限结构的相关理论，应用理论模型分析利率期限结构与货币政策、财政政策以及经济周期波动等宏观经济要素之间的关系。在此基础上，应用各种线性与非线性计量经济学模型对利率期限结构与宏观经济的影响关系进行实证研究。