向量自回归模型及其应用

书籍简介:

本书适合作为各类高等院校经济和管理学科研究生计量经济学教学参考书，也可供具有一定数学、经济学和统计学基础的经济管理人员和研究人员参考。本书内容为时间序列向量自回归模型，包括向量自回归模型、结构向量自回归模型;非线性向量自回归模型，包括门限向量自回归模型、平滑转换向量自回归模型、马尔科夫区制转换向量自回归模型、动态随机一般均衡向量自回归模型；贝叶斯向量自回归模型，包括贝叶斯向量自回归模型、贝叶斯结构向量自回归模型；时变参数向量自回归模型，包括时变参数因子增广向量自回归模型、时变参数随机波动向量自回归模型、概率时变斜率系数随机波动率扩展因子向量自回归模型；因子增强向量自回归模型，包括因子增强向量自回归模型、结构因子扩充向量自回归模型、马尔可夫机制转移结构因子扩充向量自回归模型、马尔可夫体制转移因子扩展向量自回归模型；广义条件异方差向量自回归模型，包括模型的概述、模型的类别、模型的估计；空间向量自回归模型，包括横截面数据空间向量自回归模型、面板数据空间向量自回归模型;半参数空间向量自回归模型，包括横截面数据半参数空间向量自回归模型、横截面数据半参数空间结构向量自回归模型、面板数据半参数空间向量自回归模型、面板数据半参数空间结构向量自回归模型;全局向量自回归模型，包括模型估计、误差修正性质、动态性、稳定条件和预测、脉冲响应分析;半参数全局向量自回归模型，包括半参数全局向量自回归模型、半参数分组全局向量自回归模型。

书籍规格:

书籍信息归属:

向量自回归模型及其应用是经济科学出版社于2017.9出版的中图分类号为 O183.1 的主题关于 向量－自回归模型－研究 的书籍。