应用随机过程

第一章 马氏链

1.1 定义与例子

1.2 不变分布

1.3 状态的分类

1.4 常返性

1.5 极限行为

1.6 遍历定理与正常返

1.7 收敛速度

1.8 可逆分布

1.9 一维简单随机游动

1.10 Wald等式

1.11 分支过程

1.12 补充知识

1.13 习题

第二章 跳过程

2.1 泊松过程

2.2 生灭过程

2.3 跳过程

2.4 基本性质

2.5 排队系统

2.6 接触过程

2.7 补充知识

2.8 习题

第三章 布朗运动

3.1 定义

3.2 不变原理概述

3.3 轨道性质

3.4 位势理论

3.5 马氏过程与高斯过程

3.6 随机积分简介

3.7 补充知识

3.8 习题

附录

参考文献

索引

《普通高等教育十一五国家级规划教材：应用随机过程》是为数学与应用数学专业及统计学专业三年级学生编写的教材，内容包括马氏链、跳过程、布朗运动，并配有150多道习题，适合一学期48课时使用。我们假定读者已学习了微积分、线性代数、常微分方程，但还没有学过实变函数。 书中许多场合只用投骰子等简单直观的随机事件来描述，希望在不长的篇幅里，呈现给读者易懂而又有分量的内容。