书籍简介:

本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型，考虑多个金融资产的依赖关系，计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置，并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值—CVaR投资组合前沿模型，给出了系统研究多个关联资产的分析框架。

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	9787566309396 如需购买下载《基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	对外经济贸易大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	30.0	语种	简体中文
尺寸	17 × 24	装帧	平装
页数		印数

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基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析是对外经济贸易大学出版社于2014.出版的中图分类号为 F830.59 的主题关于风险投资－研究的书籍。