基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析

书籍简介:

本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型，考虑多个金融资产的依赖关系，计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置，并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值—CVaR投资组合前沿模型，给出了系统研究多个关联资产的分析框架。

书籍规格:

书籍信息归属:

基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析是对外经济贸易大学出版社于2014.出版的中图分类号为 F830.59 的主题关于 风险投资－研究 的书籍。