量化投资

基础篇 第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）0.1 引言0.2 基础知识0.3 输入/输出0.4 数据处理0.5 数学运算0.6 字符操作0.7 日期时间0.8 绘图相关0.9 数学、金融、统计相关0.1 其他高级篇 第1章 基于MATLAB的优化问题1.1 基于MATLAB的线性优化1.2 基于MATLAB的非线性优化1.3 优化工具箱参数设置第2章 MATLAB与Excel的数据交互2.1 数据交互函数2.2 Excel-Link宏2.3 交互实例2.4 数据的平滑处理2.5 数据的变换第3章 MATLAB与数据库的数据交互3.1 MATLAB实现3.2 系统数据源配置第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现4.1 K线图的MATLAB实现4.2 常用技术指标的MATLAB实现第5章 基于MATLAB的行情软件5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程5.3 扩展阅读第6章 基于MATLAB的随机模拟6.1 概率分布6.2 随机数与蒙特卡罗模拟6.3 随机价格序列6.4 带约束的随机序列第7章 基于MATLAB的风险管理7.1 背景介绍7.2 MATLAB实现第8章 期权定价模型的MATLAB实现8.1 概述8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究8.3 二叉树定价模型研究8.4 BAW定价模型研究第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用9.1 背景介绍9.2 上证指数开盘指数预测9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测9.4 基于C-SVM的期货交易策略9.5 扩展阅读第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信10.1 DATAHOUSE平台MATLAB接口介绍10.2 WIND平台MATLAB接口介绍第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析11.1 品种的流动性11.2 品种的波动性11.3 小结第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析12.1 背景介绍12.2 MATLAB实现12.3 扩展阅读第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案13.1 国内期货柜台系统介绍13.2 MATLAB对接CTP的各种方式13.3 开发前准备13.4 C#版对接原理13.5 NET接口QUANTBOX版项目介绍13.6 MATLAB对接期货接口介绍（QUANTBOX版项目）13.7 MATLAB对接证券接口第14章 构建基于MATLAB的回测系统14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍14.2 简单均线系统的MATLAB实现14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示

基础篇的目的是吸引初级读者，以MATLAB工具箱的方式来介绍MATLAB，思路更加明晰，介绍的工具箱也都是与金融和投资相关的工具箱。高级篇针对的是对MATLAB熟悉的读者，结合更加贴近“实战”的内容，可以吸引高级读者。毕竟这部分读者更想看到的是在实际的投资中，用MATLAB能帮助到他们哪些内容（而不仅仅是某一个单一MATLAB函数介绍）。比如MATLAB能有效地缩短金融建模周期，能有效地进行交易系统的回测，能有效地进行参数分布的图形展示等等，这些都需要用实际的例子进行展示。【作者简介】　　李洋（faruto），中国量化投资学会专家委员会成员，MATLAB技术论坛（www.matlabsky.com）联合创始人，北京师范大学应用数学硕士，先后就职于私募、期货公司、保险公司，从事量化投资相关工作。十年MATLAB编程经验，对机器学习、量化投资等相关领域有深入研究，已出版《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》等书籍。郑志勇（Ariszheng），中国量化投资学会专家委员会成员，方正富邦基金产品总监，北京理工大学运筹学与控制论硕士，先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。十余年MATLAB编程经验，专注于产品设计、量化投资等相关领域的研究，尤其对结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，已出版《运筹学与最优化MATLAB编程》和《金融数量分析：基于MATLAB编程》等书籍。