书籍简介:

本书的主要研究对象是对金融数据的起伏波动特征进行建模及应用。全书共五章，主要内容包括：定义了一个刻画整个时间序列起伏波动特征的子序列，即交替的局部高低点列，由此二维点列导出另一关于高低水平和升降时间的二维点列；对此二维点列建立两类体制转换模型：依赖于局部高低点的趋势转换模型和基于牛熊体制转换的局部高低点模型；关于这两类模型的实证研究；总结及展望。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	金融数据起伏波动模型站内查询相似图书
	9787549328918 如需购买下载《金融数据起伏波动模型》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	南昌	出版单位	江西高校出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	22.0	语种	简体中文
尺寸	21 × 15	装帧	平装
页数		印数

全网搜索试读资源

书籍信息归属:

金融数据起伏波动模型是江西高校出版社于2014.11出版的中图分类号为 F830.41 的主题关于金融－数据模型－研究的书籍。