风险管理

第0章　考纲分析及应试指南0．1　考试大纲专家解读0．1．1　考试简介0．1．2　考纲分析0．2　应试指南0．2．1　复习指导0．2．2　答题技巧第1章　风险管理基础1．1　风险与风险管理1．1．1　风险、收益与损失1．1．2　风险管理与商业银行经营1．1．3　商业银行风险管理的发展1．2　商业银行风险的主要类别1．2．1　信用风险1．2．2　市场风险1．2．3　操作风险1．2．4　流动性风险1．2．5　国别风险1．2．6　声誉风险、法律风险和战略风险1．3　商业银行风险管理的主要策略1．3．1　风险分散1．3．2　风险对冲1．3．3　风险转移1．3．4　风险规避1．3．5　风险补偿1．4　商业银行风险与资本1．4．1　资本的定义、作用和分类1．4．2　监管资本与资本充足率要求1．4．3　经济资本及其应用1．5　风险管理的数理基础、分析与运用1．5．1　收益的计量1．5．2　常用的概率统计知识1．5．3　投资组合分散风险的原理1．6　自测练习第2章　商业银行风险管理的基本架构2．1　商业银行风险管理环境2．1．1　公司治理2．1．2　内部控制2．1．3　风险文化2．1．4　管理战略2．1．5　风险偏好2．2　商业银行风险管理组织及其职责2．2．1　董事会及其风险管理委员会2．2．2　监事会2．2．3　高级管理层2．2．4　风险管理部门2．2．5　其他风险控制部门　机构2．3　商业银行风险管理流程2．3．1　风险识别/分析2．3．2　风险计量/评估2．3．3　风险监测/报告2．3．4　风险控制/缓释2．4　商业银行风险管理信息系统2．5　自测练习第3章　信用风险管理3．1　信用风险识别3．1．1　单一法人客户信用风险识别3．1．2　集团法人客户信用风险识别3．1．3　个人客户信用风险识别3．1．4　贷款组合的信用风险识别3．2　信用风险计量3．2．1　风险暴露分类3．2．2　客户评级3．2．3　债项评级3．2．4　信用风险组合的计量3．3　信用风险监测与报告3．3．1　风险监测对象3．3．2　风险监测主要指标3．3．3　风险预警3．3．4　风险报告3．4　信用风险控制3．4．1　限额管理3．4．2　信用风险缓释3．4．3　关键业务流程/环节控制3．4．4　资产证券化与信用衍生产品3．5　信用风险资本计量3．5．1　权重法3．5．2　内部评级法3．5．3　经济资本管理3．6　自测练习第4章　市场风险管理4．1　市场风险识别4．1．1　市场风险特征与分类4．1．2　主要交易产品及其风险特征4．1．3　账户划分4．2　市场风险计量4．2．1　基本概念4．2．2　市场风险计量方法4．3　市场风险监测与控制4．3．1　市场风险管理总体要求4．3．2　市场风险监测与报告4．3．3　市场风险控制4．3．4　银行账户利率风险管理4．4　市场风险资本计量方法4．4．1　标准法4．4．2　内部模型法4．4．3　经济资本配置和经风险调整的绩效评估4．5　交易对手信用风险4．5．1　交易对手信用风险的定义和计量范围4．5．2　交易对手信用风险的计量4．5．3　交易对手信用风险的管理4．6　自测练习第5章　操作风险管理5．1　操作风险概述5．1．1　操作风险的定义与特点5．1．2　操作风险相关概念辨析5．1．3　操作风险的监管规则5．1．4　操作风险分类5．1．5　操作风险识别方法5．2　操作风险评估5．2．1　操作风险评估的定义与原理5．2．2　操作风险评估的原则5．2．3　操作风险评估的步骤5．2．4　操作风险评估的价值5．2．5　操作风险评估与其他管理流程的结合应用5．3　操作风险控制5．3．1　操作风险控制环境5．3．2　操作风险缓解5．3．3　主要业务操作风险控制5．4　操作风险监控与报告5．4．1　关键风险指标法5．4．2　损失数据的收集5．4．3　风险报告5．5　操作风险资本计量5．5．1　基本指标法5．5．2　标准法5．5．3　高级计量法5．6　自测练习第6章　流动性风险管理6．1　流动性风险识别6．1．1　资产负债期限结构6．1．2　资产负债币种结构6．1．3　资产负债分布结构6．2　流动性风险评估6．2．1　流动性比率/指标法6．2．2　现金流分析法6．2．3　其他流动性评估方法6．3　流动性风险监测与控制6．3．1　流动性风险监测/预警6．3．2　压力测试6．3．3　情景分析6．3．4　流动性风险管理实践6．4　自测练习第7章　其他风险管理7．1　国别风险管理7．1．1　国别风险的概念7．1．2　国别风险管理的基本做法7．2　声誉风险管理7．2．1　声誉风险的概念7．2．2　声誉风险管理的基本做法7．2．3　声誉危机管理规划7．3　战略风险管理7．3．1　战略风险管理的概念7．3．2　战略风险管理的基本做法7．4　自测练习第8章　风险评估与资本评估8．1　全面风险与资本评估程序8．2　风险评估8．2．1　风险评估的内容8．2．2　风险评估的流程8．2．3　风险评估的最佳实践8．3　压力测试8．3．1　基本框架和要求8．3．2　关于压力测试的监管要求8．4　资本评估8．4．1　资本定义、功能与分类8．4．2　资本规划的主要内容及频率8．4．3　主要监管要求8．5　内部资本充足评估报告8．6　自测练习第9章　银行监管与市场约束9．1　银行监管9．1．1　银行监管的内容9．1．2　银行监管的方法9．1．3　银行监管的规则9．2　市场约束9．2．1　市场约束机制9．2．2　信息披露9．2．3　外部审计9．3　自测练习附录　自测练习答案与解析

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