信用风险管理

第一章 信用风险概述

第一节 简述信用风险

一、信用风险衡量工具

二、信用风险与市场风险的差异

三、风险管理组织与架构

四、信用风险缓释管理

第二节 信用风险的三大驱动因子

一、违约概率

二、违约风险暴露

三、回收率

第三节 交易对手信用风险

一、减轻交易对手信用风险的方法

二、交易对手信用风险范例

第二章 信用分析

第一节 宏观分析

第二节 行业分析

一、行业的划分

二、行业分析主要考虑因素

三、行业分析信息的获取渠道

第三节 客户分析

一、SC分析

二、财务分析

第四节 预测损益表

第五节 预测资产负债表

一、判断准则法

二、营业收入百分比法

第六节 敏感性分析

第七节 按照国际财务报告准则编制的财务报表

第三章 信用评级

第一节 内部信用评级制度

一、贷款企业偿债能力的评估方法

二、内部信用评分模型的建构

三、银行内部信用评级模型

第二节 外部信用评级机构

一、合格外部评级机构的资格标准

二、评级结果的使用

三、外部信用评级机构

四、中国的外部信用评级机构

第三节 国家风险分析

一、影响主权国家重整债务的因素

二、国家风险分析的问题

第四节 主权评级

……

第四章 违约概率

第五章 违约风险暴露与违约损失率

第六章 信用风险组合分析

第七章 信用风险组合模型

第八章 信用风险管理工具

《银行风险管理师专业教材：信用风险管理》内容涉及信用风险的衡量方法，内外部信用评级体系，信用风险的三大驱动因子，巴塞尔协议对预期损失的规定，如何估算信用风险值。简单叙述信用矩阵模型、KMV模型等信用风险组合模型。最后介绍信用风险管理工具。作为银行的信贷人员，最常接触到的就是企业的基本财务状况，为帮助从业人员更好地读懂财务报表，《银行风险管理师专业教材：信用风险管理》特别加入企业财务分析章节，并比较按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表的不同。