金融时间系列分析

书籍简介:

先介绍保险时间序列数据分析的基本理论，然后以我国保险经营实际数据为例说明理论的具体应用，对模型推导过程作基本介绍，对模型运用、变量引入、结论分析做重点分析。保险时间序列数据的分解：趋势、周期和扰动；保险时间序列的ARIMA模型，季节因素的考虑；保险时间序列VAR与VECM模型；保险时间序列的GARCH模型族；保险时间序列的多元GARCH模型；基于Copula函数的保险时间序列的相依性分析.

书籍规格:

书籍信息归属:

金融时间系列分析是中国财政经济出版社于2017.9出版的中图分类号为 F840 的主题关于 保险－时间序列分析 的书籍。